شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نوسان سازهای حرکت است. در ابتدا توسط مهندس مشهور مکانیک تبدیل به تحلیلگر فنی ، J. Welles Wilder ساخته شده است. RSI هم سرعت و هم نرخ تغییر در حرکات قیمت در بازار را اندازه گیری می کند.

مقادیر نوسان ساز RSI ، که به طور معمول در طی یک دوره 14 روزه اندازه گیری می شود ، بین صفر و 100 نوسان می کند. شاخص قدرت نسبی حاکی از شرایط بازار بیش از حد در زیر 30 سال و شرایط بازار بیش از حد در بالای 70 است. این اغلب توسط معامله گران نوسان استفاده می شود. آنها به دنبال سیگنالهایی از کاهش یا تقویت حرکت در حرکات قیمت کوتاه مدت و متوسط در یک بازار هستند. شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان اغلب بلافاصله پیش از تغییرات روند کوتاه مدت که فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد ، پیش می رود.

الگوی مدل RSI اکسل

امروز به الگوی مدل RSI Excel رایگان دسترسی پیدا کنید و مدل سازی را شروع کنید ، امروز!

محاسبه RSI

محاسبه RSI ، که به طور کامل انجام می شود ، به توضیحات بسیار فنی و پیچیده ای نیاز دارد. برای درک کامل چگونگی انجام محاسبه ، معامله گران و تحلیلگران باید توضیحات خود وایلدر را بخوانند. این کتاب در کتاب خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی ارائه شده است.

با این حال ، این شاخص را می توان به یک فرمول ساده (نسبتاً) تقسیم کرد:

RSI = 100 - [100 / (1 + (میانگین تغییر قیمت رو به بالا / میانگین تغییر قیمت نزولی)]

شاخص قدرت نسبی - چه چیزی را باید دنبال کرد

به طور سنتی ، شاخص قدرت نسبی در شرایط بیش از 70 و شرایط فراوان در زیر 30 سال در نظر گرفته می شود. سطح می تواند تنظیم شود ، با این حال ، برای بهتر متناسب با حرکت قیمت یک امنیت خاص که یک معامله گر در حال تماشای آن است. به عنوان مثال ، اگر RSI امنیت به طور مداوم بالاتر از علامت 70 یا زیر علامت 30 باشد بدون اینکه به درستی پیش بینی تغییر در روند قیمت شود ، یک معامله گر ممکن است انتهای بالا را به 80 و/یا انتهای پایین به 20 تنظیم کند تا معاملات قابل اطمینان تری داشته باشدسیگنال ها

معامله گران باید در نظر داشته باشند که در دوره های روندهای بسیار قوی ، قیمت امنیت ممکن است برای مدت طولانی پس از یک نوسان ساز مانند سیگنال های RSI "شرایط بیش از حد" در بازار افزایش یابد. همین احتیاط در مورد حرکت افزایش قیمت افزایش یافته است که ممکن است پس از نشانه RSI از یک بازار "بیش از حد" اتفاق بیفتد.

مقادیر RSI "عادی" و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش بزرگی در نحوه رفتار RSI دارند. در طی یک بازار گاو نر ، مقادیر RSI به طور معمول در محدوده 40 تا 90 قرار می گیرد و دامنه 40-50 به عنوان پشتیبانی دیده می شود. در یک بازار خرس ، خواندن به طور معمول در محدوده 10 تا 60 باقی می ماند ، با مقاومت سیگنالینگ منطقه 50-60. این محدوده ها معمولی هستند اما ممکن است بر اساس تنظیمات مربوط به شاخص و همچنین قدرت روند اساسی بازار برای هرگونه امنیت خاص متفاوت باشد.

علاوه بر خوانش های اساسی 70/80 یا 30/20 ، معامله گران نیز مراقب واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به یک پایین یا بالا جدید که توسط یک پایین یا زیاد مربوط به خواندن RSI پشتیبانی نمی شود ، برخورد می کند ، این می تواند نشان دهنده واژگونی قیمت قریب الوقوع در بازار باشد.

نمونه ای از واگرایی RSI

نمودار زیر نمونه ای از واگرایی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی را نشان می دهد. در نزدیکی مرکز نمودار ، همانطور که توسط یک خط سیاه ضخیم مشخص شده است ، قیمت امنیت همچنان رو به کاهش است ، و درست قبل از وارونگی بازار به صعود از اواخر ماه ژوئیه ، پایین جدیدی را ایجاد می کند. با این حال ، RSI (که در پنجره نمودار پایین ترسیم شده است) از کت و شلوار پیروی نمی کند و پایین جدید مربوط می شود. درعوض ، در حال حاضر شروع به روی صعود نزدیک به ابتدای ژوئن کرده است. RSI در حال نمایش واگرایی صعودی از قیمت است. همانطور که عملکرد قیمت بعدی نمودار نشان می دهد ، این واگرایی صعودی به درستی پیش بینی تغییر روند آینده ، از پایین آمدن تا صعود.

شاخص نسبی قدرت از محبوب ترین شاخص های فنی است و به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود به خرید بالقوه خوب را تعیین کنند (هنگامی که امنیت بیش از حد باشد) و امتیاز را به فروش می رساند (وقتی امنیت بیش از حد است). همچنین اغلب برای سیگنال های واگرایی از تغییرات احتمالی روند آینده مشاهده می شود.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد شاخص قدرت نسبی (RSI). برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسیرهای شغلی و نحوه ورود به بانکداری ، لطفاً این منابع اضافی را ببینید:

• نشانگر آرون
• موقعیت های طولانی و کوتاه
• نوسان ساز مک کلان
• پوشش کوتاه
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید