3 استراتژی برای تجزیه و تحلیل نسبت موقعیت های باز

ما می خواهیم برخی از بهترین شیوه ها و استراتژی های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل مواضع باز معامله گران به اشتراک بگذاریم. شما می توانید از آنها به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری در مورد تجارت یا به عنوان یک سیگنال اضافی برای یک استراتژی قبلاً اثبات شده استفاده کنید.

الکس زروویچ کارشناس و تحلیلگر احساسات فارکس

اگر با مفهوم نسبت مواضع معامله گران آشنا نیستید ، برای شما توصیه می شود مقاله ما را در مورد موقعیت های باز بخوانید.

ما از تحولات اختصاصی خود به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل موقعیت های باز و همچنین تجزیه و تحلیل جزئی داده های به دست آمده از نشانگر OrderBook استفاده می کنیم.

در مجموع سه استراتژی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت از نسبت موقعیت معامله گران ارائه خواهد شد.

استراتژی تحلیل بلند مدت

این استراتژی مبتنی بر این تئوری است که بیان می کند که بازار همیشه علیه اکثریت (معمولاً علیه ما) حرکت می کند. این برخی از نظریه های توطئه نیست ، اما واقعیت های بازار به گونه ای است که پول کم (که در کل بیشتر است) باید به پول های بزرگ (هوشمند) از دست بدهد.

طبق استراتژی بلند مدت ، سیگنال ورود به بازار زمانی ایجاد می شود که نسبت موقعیت های معامله گران برای اکثر کارگزاران یک طرف برتر باشد که یکی از طرف دیگر (به عنوان مثال ، خریداران بسیار بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارد). در این صورت ، لازم است از نظر اکثریت در جهت مخالف تجارت کنیم. چنین سیگنالی می تواند از چند ماه تا یک سال به طول انجامد.

بیایید نگاهی دقیق تر به مثال نسبت موقعیت برای EUR/USD بیندازیم (به توضیحات زیر تصویر مراجعه کنید):

چه چیزی را می توانیم در تصویر ببینیم؟می توانیم ببینیم که برتری کلی در نسبت یکی از دو طرف یک شاخص عالی از روند است. همانطور که در یکی از مقاله های خود نوشتیم ، "هنگام باز کردن موقعیت علیه جمعیت ، شما موقعیت را به سمت روند باز می کنید."

مزایای استراتژی:

1. مانند همه استراتژی های بلند مدت ، استفاده از آن آسان است.
2. طولی نکشید که سیگنال بگیرید.
3. شما باید عمدتاً به سمت روند تجارت کنید.

مضرات استراتژی:

1. این برای همه ابزارهای مالی خوب نیست. خرید معاملات همیشه برای فلزات و همچنین AUD/JPY (حمل و نقل) غالب است. علاوه بر این ، این استراتژی سیگنال های ضعیفی را برای جفت ارز مایع کم ایجاد می کند.
2. این نشانگر نقاط ورود/خروج خاصی نیست ، بلکه فقط جهت "درست" برای تجارت آینده را نشان می دهد.
3. این استراتژی خام است ، بنابراین ما به شما توصیه می کنیم در رابطه با استراتژی های قابل اطمینان تر از آن استفاده کنید.

اکنون ، ما برای سایر جفت های ارزی چند نمونه اضافه می کنیم:

• GPU/USD ؛
• USD/JPY.

استراتژی تحلیل میان مدت

این استراتژی در حال یافتن نوسانات شدید در نسبت موقعیت های باز است. ما علاقه مند به تغییر قابل توجه این شاخص در یک جهت برای اکثر کارگزاران هستیم. همانطور که در استراتژی قبلی ، ما به دنبال ورود در جهت مخالف از "افزایش" خواهیم بود.

در اینجا نمونه ای از چنین "افزایش" در نمودار NZD/USD آورده شده است:

این نوع افزایش چیزی نیست جز پول "هوشمند" که وارد بازار می شود. آنها با ایجاد شرایط مطلوب ، جمعیت را وادار به خرید می کنند و در عین حال موقعیت های مخالف را جمع می کنند. احتمالاً این برای شما راز نیست که معاملات بازیکنان بزرگ در نمودار نسبت موقعیت های باز نمایش داده نمی شود ، از این رو "افزایش" در نمودار.

در بیشتر موارد ، افزایش شدید تعداد خریداران/فروشندگان همزمان با اخبار مهم خواهد بود. در این حالت ، شما باید صبر کنید تا نوسانات فروکش کند ، و سپس به دنبال نقطه ورود به بازار باشید. همچنین توجه داشته باشیم که هیچ هدف خاصی در رابطه با این استراتژی وجود ندارد ، اما چنین "افزایش" می تواند در مورد جهت روند برای چند هفته آینده به ما بگوید.

ظرافت مهم دیگری وجود دارد: وقتی "افزایش" از علامت 50 ٪ شروع می شود ، کیفیت سیگنال بسیار بهتر است ، اما به سمت آن نیست. به عنوان مثال:

مزایای استراتژی:

1. این سیگنال های با کیفیت را ایجاد می کند.
2. این به معنای تجارت با روند است.
3. این شامل یک سیگنال استراتژی بلند مدت است.

مضرات استراتژی:

1. طولی می کشد تا سیگنال بگیرید.
2. نقطه خروج خاص بازار وجود ندارد.

استراتژی تحلیل کوتاه مدت

ما از ابزار Snapshots DOM استفاده خواهیم کرد که در آن شما باید گزینه "NET" را برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت موقعیت های باز فعال کنید.

ما به خوشه های متراکم خریداران/فروشندگان واقع در داخل علاقه مند هستیم~100 امتیاز از قیمت فعلی. برای بیان آن در شرایط تجارت ، این خوشه ها به عنوان سطح مقاومت عمل می کنند. در حقیقت ، معامله گران به سادگی مجاز به بستن معاملات در Breakeven Point نیستند.

خوشه مورد نظر چیزی شبیه به این است:

هنگامی که قیمت بسیار نزدیک به یک خوشه نزدیک می شود ، می توانید وارد بازار شوید و وقتی قیمت از این خوشه خارج می شود ، باید تجارت باز شود.

همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، باید از دست دادن توقف در قسمت خوشه ای از معاملات تنظیم شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع ، ما به شما توصیه می کنیم مقاله "چگونه می توانید از بین بردن را به درستی تنظیم کنید؟" بخوانید.

اگر از این طریق تجارت را به سمت روند باز کنید ، یک سیگنال قوی تر است:

خود سیگنال تا زمان وقوع ضربه بعدی معتبر است - این بار با حدود دو روز برابر است.

مزایای استراتژی:

1. این یک نقطه ورود و توقف ضرر خاص را فراهم می کند.
2. احتمال زیادی وجود دارد که یک سناریوی معاملاتی ممکن شروع شود.

معایب شامل نیاز به نظارت مستمر بر وضعیت بازار است (این کار وقت گیر است).

بیایید جمع بندی کنیم

هر سه استراتژی از نظر تئوری صحیح هستند، بنابراین نتایج عملی خوبی را نشان می دهند. اگر آنها را با هم استفاده کنید، حتی نتایج بهتری خواهید گرفت.

با این حال، هیچ کس نمی تواند به شما تضمین 100 درصدی بدهد که این استراتژی ها در هر موقعیتی از بازار کار می کنند. آنها را با مسئولیت خود یا بهتر است در ترکیب با روش های دیگر تجزیه و تحلیل استفاده کنید.

• استراتژی احساسات