با استفاده از سفارشات متوقف شده ترک کنید و اجازه دهید بازندگان خود را اجرا کنند

از ضایعات توقف استفاده نکنید. آیا من از ذهن سرمایه گذاری خود خارج شده ام؟هر سرمایه گذار با نیمی از مغز به شما می گوید ضررهای خود را کوتاه کنید و اجازه دهید سود شما اجرا شود. استفاده از ضرر با توصیه هایی مانند خرید کم و فروش زیاد است. وب سایت های سرمایه گذاری مانند Investopedia و خیابان با استفاده از این ابزار مدیریت ریسک توصیه می کنند. چگونه کسی می تواند این توصیه را منطقی کند تا ضررهای شما را با استفاده از ضایعات متوقف کند؟

تئوری توقف از دست دادن من اولین خوانده شده از طریق کتاب ویلیام جی اونیل را به یاد می آورم ، چگونه می توان در سهام درآمد کسب کرد ... فکر کردم که ترکیب برنده قوانین اساسی و فنی تجارت را پیدا کرده ام تا مایکروسافت بعدی را پیدا کنمنوزادی آنواقعیت یک ضربه سریع در شلوار با چکمه های انگشتان فولادی است که بعداً فهمیدم.

قانون معاملات توقف از دست دادن در کتاب CAN SLIM مانند عقل سلیم به نظر می رسید-اگر قیمت سهام 7 یا 8 ٪ پایین تر از قیمت خرید شما کاهش یابد ، ضررهای خود را کاهش دهید. به نظر می رسد که وقتی یک تجارت خوب پیش می رفت ، صعودهای بسیار زیاد بود ، به نظر می رسید که من می توانم 200 - 300 ٪ درآمد کسب کنم در حالی که فقط حداکثر 8 ٪ از دست دادن را تجربه می کردم. این که آیا نویسنده اینگونه است که نویسنده به معنای دستیابی به اطلاعات نیست ، من نمی دانم ، اما این پیام خانه برای من بود.

از بین رفتن و ضرر بیش از حد پس از استفاده از ضایعات توقف در رابطه با سرمایه گذاری من ، به سرعت ناامید شدم. به نظر می رسید که به محض اینکه سفارش توقف من وارد شد و سهام من را انحلال کرد ، قیمت ها دوباره برگشت. در حقیقت ، ضایعات توقف من اغلب شاخص های متضاد برای خرید بودند. شاید من فقط این کار را اشتباه انجام می دادم.

من وقتی شروع به استفاده از نرم افزار تست استراتژی کردم که به من امکان آزمایش آماری این "ابزار مدیریت ریسک" را در تجارت شبیه سازی شده در هزاران سهام و ده ها هزار معاملات کردم ، واقعیت را تحقق بخشید. من نمونه ای از یافته های خود را در زیر با شما به اشتراک می گذارم.

در اینجا ما یک سیستم معاملاتی بی ثبات با رشد بالا داریم که در طی 12 سال گذشته سود مناسبی کسب کرده است. حتی پس از حسابداری برای هزینه های معامله ، این سیستم توانست 100 دلار سرمایه سرمایه گذاری را به تقریبا 2000 دلار تبدیل کند. در این شبیه سازی ، هر تجارت 5 دلار هزینه دارد و ما در 0. 2 ٪ لغزش عامل هستیم (وقتی قیمت سهام در حالی که تجارت می کنید ، فشار می یابد). شما نمی توانید برخی از شماره های دیگر را ببینید ، اما ما مبلغ 5000 دلاری کوچک برای تجارت با آن داریم.

از دست دادن

این سیستم در بازار گاو نر 2003 تا 2008 معامله شد. ممکن است شما به نمودار فوق نگاه کنید و بگویید ، اگر فقط از سال 2008 بتوانیم نوسانات و از بین رفتن را کاهش دهیم ، ممکن است بتوانیم از سال 2008 دوباره سود خود را دو برابر کنیم. اما آیا واقعا مسئله این است؟استفاده ساده از یک توقف از دست دادن باید ما را قادر به به حداقل رساندن ضرر و زیان خود به 8 ٪ در حالی که صعود قابل توجهی را به حداقل می رساند ... درست است؟در زیر به دنبال پاسخ خود باشید ...

LISS_2 را متوقف کنید

قانون توقف از دست دادن نمونه کارها ما را نابود کرد! ما فقط از هر 100 دلار سرمایه گذاری شده با 1. 43 دلار باقی مانده ایم. چگونه این ابزار کاهش خطر دستاوردهای ما را به قتل رساند؟

برای عادلانه بودن ، ما یک بار دیگر آن را شبیه سازی خواهیم کرد (اگرچه این کار را بی پایان انجام داده ام) با اقتباس از سیستم لاغر ویلیام اونیل. دو نمودار وجود خواهد داشت-اولی بدون از دست دادن توقف و دوم با 8 ٪ توقف از دست دادن زیر قیمت خرید. هر تجارت 5 دلار هزینه دارد و لغزش در این سیستم 0. 3 ٪ است و سهام OTC مجاز نیست.

از دست دادن_ 3

متوقف کردن از دست دادن_4

با افزودن یک ضایعات متوقف ، ما از اوج تا فرورفتگی 84. 2 ٪ را تجربه می کنیم و 62 ٪ از سرمایه گذاری اصلی خود را در دوره 12 ساله از دست می دهیم. در صورت استفاده از ضایعات توقف ، حداکثر 74 ٪ حداکثر خواهیم داشت و سود 73 ٪ در طی 12 سال برای نرخ رشد سالانه 4 ٪ ترکیب خواهیم داشت.

متخصصان دانشگاهی وزن دارند آیا من به نوعی شماره ها را تقلب می کنم؟آیا واقعاً از بین رفتن از بین می رود ، سود را از بین می برد؟اگر چنین است، چگونه؟برای خلاصه کردن آنچه دانشگاهیان در حال مطالعه از بین رفتن از بین رفته اند ، من از مقاله استناد می کنم ، و هزینه های پنهان از دست دادن را دوباره بررسی می کنم:

ما دریافتیم که مزایای درک شده از ضرر توقف تا حد زیادی با هزینه های پنهان متعادل شده است. در نتیجه ، هیچ لبه ذاتی برای یافتن توقف یا توقف سودآوری وجود ندارد. علاوه بر این ، هیچ مکان بهینه مشخصی برای توقف وجود ندارد.

• ضایعات توقف ارزش اساسی را در نظر نمی گیرند

• ضایعات توقف شما را به سمت دست سازها باز می کند

• هزینه های بالای معامله

STOP-SOSS را در بازار بی ثبات امروز که در آن الگوریتم های رایانه اکثریت حجم معاملات را تشکیل می دهند ، استفاده از آن را تشکیل می دهد و استفاده از ضایعات به عنوان وسیله ای برای محدود کردن ریسک می تواند بی فایده یا کاملاً خطرناک باشد. در نظر گرفتن ارزش اصول اساسی در رابطه با قیمت سهم به جای قرار دادن یک نقطه فروش دلخواه بر اساس قیمت سهام ، بسیار سودمندتر است. با سهام خوب شما باید در حال خرید غوطه وری باشید و نه راه دیگر.

در حالی که یک سفارش متوقف شده زیر قیمت خرید شما مانند عقل سلیم به نظر می رسد ، در اینجا در کافه نمونه کارها ما در تلاش برای ایجاد سود غیر معمول در صندوق های تامینی مانند محصولات برای سرمایه گذاران فردی هستیم.