نوسانات 10 ٪ ممکن در S& P 500 در شرط بندی محوری تغذیه شده

در ماه اکتبر ، خوش بینی شدید پیش از تصمیم کمیته آینده فدرال بازار آزاد (FOMC) در روز پنجشنبه ، با S& P 500 10 ٪ از پایین اکتبر خود قیمت گذاری شده است.

اما آیا بازارهای سهام به پایین خود رسیده اند؟اگر فدرال رزرو با سرعت افزایش سرعت خود محوری یا شماره گیری را انجام دهد ، پاسخ حداقل از "بله" برای "بله" است. بگذارید با تجسم همبستگی بین VIX و S& P 500 نتیجه گیری را آسان کنیم.

منبع: TradingView از 02 نوامبر 2022 (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شاخص نوسانات CBOE (VIX) اکنون در حدود 25 نفر نشسته است و از بالای 30 ماه سپتامبر سقوط می کند و نشان می دهد شرط بندی های محکمی در فدرال رزرو وجود دارد تا سرعت محکم آن را در سیاست های پولی در اعلامیه آینده کاهش دهد. این همبستگی نشان می دهد که وقتی VIX از 32 به 20 کاهش می یابد ، S& P 500 9-10 ٪ افزایش یافت ، هنگامی که VIX از 32 به 15 کاهش می یابد ، S& P 500 20-22 ٪ افزایش یافت. S& P 500 از پایین اکتبر حدود 10 ٪ افزایش یافته است ، از این رو ، ممکن است با 10 ٪ تجمع دیگر روبرو شود ، اگر VIX از سطح فعلی به 15 برسد ، در حدود 4200 مورد است. اما لطفاً توجه داشته باشید که این مبتنی بر یک فرض استاین که فدرال رزرو انتظارات را برای محوریت سرعت خود در افزایش نرخ از ماه دسامبر برآورده می کند.

از طرف تلنگر ، یک فدرال رزرو ناامید کننده ممکن است حرکت صعودی فعلی را در S& P 500 معکوس کند ، و این شاخص را به پایین 10 ٪ دیگر ارسال کند ، به پایین اکتبر در حدود 3500 و VIX ممکن است دوباره به بالای 30 علامت بپیچد.

یکی دیگر از نشانه هایی که می توانیم از نمودار فوق بخوانیم این است که VIX معمولاً در هنگام بحران مالی در طول بیماری همه گیر در سال 2020 و GFC در سال 2008 به بالای 50 افزایش می یابد. اما بعید است که در مدت نزدیک از اخیر اتفاق بیفتدحرکات VIX و VIX معمولاً در حدود 20 و 15 پشتیبانی می کنند که هنگام لمس این سطح نیاز به توجه جدی دارد.

نمودار روزانه S& P 500

منبع: CMC Markets ng از 02 نوامبر 2022 (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

در یک نمای نزدیک مدت ، S& P 500 با میانگین حرکت 100 روزه (MA) در حدود 3،900 با مقاومت روبرو است ، این شاخص تمایلی به ادامه راهپیمایی چند هفته ای خود را پیش از روز تصمیم گیری فدرال رزرو ، با پشتیبانی کوتاه مدت نشان می دهد. حدود 3،800 لنگرگاه در حدود 23. 60 ٪ اصلاح فیبوناچی. یک شکست صعودی از 20 روزه ممکن است این شاخص را به سمت 4،000 در روند نزولی ، سپس 4،150 ، که در سپتامبر بالا است ، با هم تلاشی با ترمیم فیبوناچی 50. 00 ٪ قرار دهد.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.< Pan> سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم ، اما ما به دنبال این نیستیم که از مواد قبل از انتشار آن استفاده کنیم. Disclaimer: CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.