نوسانات گزینه تجارت

این فرم فقط در پاسخ به سؤالات مربوط به این درس است. اگر در مورد حساب کارگزاران تعاملی خود سؤالی دارید ، لطفاً در اینجا با خدمات مشتری تماس بگیرید.

در این درس ، ما از ابزارهای آزمایشگاه نوسانات ایستگاه کاری معامله گر برای تجزیه و تحلیل نوسانات و نحوه ورود به سفارش با استفاده از انواع سفارش طراحی شده برای گزینه های تجاری با توجه به سطح نوسانات استفاده خواهیم کرد.

یادداشت های مطالعه:

قیمت گذاری گزینه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت زیرین ، نرخ بهره و نوسانات قرار دارد. نوسانات یک معیار برای سرعت و حرکت دارایی زیربنایی است و با همه چیز برابر است مانند قیمت اعتصاب و قیمت زیرین ، نوسانات بیشتر می شود ، قیمت این گزینه بالاتر می رود. در این درس ، ما از ابزارهای آزمایشگاه نوسانات ایستگاه کاری معامله گر برای تجزیه و تحلیل نوسانات و نحوه ورود به سفارش با استفاده از انواع سفارش طراحی شده برای گزینه های تجاری با توجه به سطح نوسانات استفاده خواهیم کرد.

آزمایشگاه بی ثباتی

بگذارید با بزرگ کردن آزمایشگاه نوسانات شروع کنیم. بر روی دکمه New Window در سمت چپ بالای موزائیک کلیک کرده و به قسمت Option Tools بروید. Advanced Option Tools و سپس آزمایشگاه Vertility را انتخاب کنید. آزمایشگاه نوسانات با تیکت فعال جمع می شود. شما می توانید با کلیک بر روی منوی کشویی در گوشه سمت چپ بالا در هر یک از کاشی ها ، نماد را تغییر دهید

آزمایشگاه نوسانات شامل 3 زبانه جداگانه است که ابزاری برای تجزیه و تحلیل نوسانات ضمنی ، نوسانات تاریخی و با مقایسه صنعت ارائه می دهند. زبانه ها حاوی ابزارهای مشابه اما با تنظیمات مختلف برای ارائه داده های مختلف در یک منطقه هستند.

بیایید از طریق هر برگه قدم بزنیم.

برگه نوسانات ضمنی از 5 ابزار تشکیل شده است: آنها ضمنی نوسانات ، پروفایل نوسانات ، اسکویت چند اگزاتور ، شکاف زمان و علاقه باز هستند.

ابزار نوسانات ضمنی در گوشه سمت چپ بالای صفحه قرار دارد. این ابزار به شما نمای نگاهی به نوسانات ضمنی برای همه انقضا موجود برای نماد تیک می دهد.

برای انتخاب انقضاء مورد نظر برای مشاهده ، روی علامت به علاوه در کنار آخرین روزهای معاملاتی کلیک کنید. اکنون دوره زمانی را انتخاب کنید ، می توانید 1 هفته ، 1 ، 2 یا 6 ماه ، 1 سال را انتخاب کنید یا یک دوره سفارشی ایجاد کنید.

مکان نما را در طول روز در نمودار حرکت دهید و نوسانات ضمنی برای هر انقضا را برای آن روز مشاهده خواهید کرد. از این نمودار استفاده کنید تا مشاهده کنید که آیا نوسانات ضمنی در هر دوره گذشته نسبتاً زیاد یا کم بوده است. می توانید قیمت نماد زیرین را در پس زمینه مشاهده کنید از مقیاس خاکستری استفاده می کند.

به طور مستقیم در زیر نوسانات ضمنی ابزار پروفایل نوسانات است.

ابزار پروفایل نوسانات ، نوسانات ضمنی و تاریخی را در کنار هم نشان می دهد. شما می توانید با کلیک بر روی کادر کنار آنها ، نوسانات ضمنی یا نوسانات تاریخی را انتخاب کنید. برای تغییر دوره نوسانات از سالانه به روزانه ، روی نماد دنده کلیک کنید یا از پروفایل برای مقایسه نوسانات ضمنی در مقایسه با صنعت با تغییر در حالت مقایسه استفاده کنید. یک بار در حالت مقایسه ، روی علامت به علاوه در سمت چپ کلیک کنید تا شرکت هایی را که می خواهید مقایسه کنید یا نمادی از انتخاب خود را انتخاب کنید ، انتخاب کنید.

در گوشه سمت راست بالا اگر صفحه نمایش بیننده Skew چند Expiry است. این حق بیمه پرداخت شده برای گزینه ها را در هر انقضا نشان می دهد. روی نماد دنده کلیک کنید تا بین قیمت اعتصاب یا "پول" که موقعیت اعتصاب در مقایسه با زیرین در صفحه نمایش X است ، انتخاب کنید. با انتخاب علامت به علاوه در سمت چپ فوقانی در کنار "آخرین روزهای معاملاتی" ، کدام یک از انقضا را انتخاب کنید. می توانید کدام تاریخ را که می خواهید مشاهده کنید انتخاب کنید و همچنین طیف وسیعی از اعتصابات مورد نظر را انتخاب کنید.

بعد ، ما ابزار Skew Time Lapse را داریم.

مانند بیننده Skew Multi Engiry ، محور x می تواند تنظیم شود تا با ورود به نماد دنده ، اعتصاب یا پول را نشان دهد. این ابزار در ترسیم چگونگی تکامل قیمت در طی یک دوره زمانی انتخاب شده مفید است تا احتمالاً یک کاتالیزور را شناسایی کند که باعث ایجاد یک شکاف یا ناپدید شدن مانند یک رویداد درآمدی یا خبر خبری شود. بین چندین دوره از پیش تعریف شده را انتخاب کنید یا با کلیک بر روی علامت به علاوه در گوشه سمت چپ بالا در کنار "روزها" ، یک تنظیم تاریخ سفارشی را وارد کنید.

در گوشه سمت راست پایین ، ابزار Open Opend Option است که هنگام کلیک بر روی نماد دنده ، به شما امکان می دهد بین علاقه باز و حجم گزینه و همچنین مشاهده تماس را انتخاب کنید و در کنار هم قرار دهید یا در نمودارهای جداگانه قرار بگیرید.

با کلیک بر روی علامت به علاوه در گوشه بالا سمت چپ ، کدام انقضا را مشاهده کنید و به هر یک رنگ در نمودار نوار اختصاص داده می شود. علاقه و حجم باز برای دیدن علاقه کلی به انقضا و اعتصاب مفید است.

حال بیایید با کلیک بر روی آن در پایین پنجره ، به برگه نوسانات تاریخی نگاه کنیم.

برگه نوسانات تاریخی شامل 3 ابزار ، نوسانات تاریخی است که همانند نوسانات ضمنی است اما قرار است تاریخی در مقابل ضمنی ، ابزار پروفایل نوسانات و ابزار Time Lapse را نشان دهد. هر ابزار را می توان تنظیم کرد زیرا کاربر می بیند که مناسب باشد تا دوره زمانی و نمایشگر مورد نظر را بدست آورد.

برگه سوم ، برگه مقایسه صنعت است که از 5 ابزار تشکیل شده است: comps سفارشی ، مقایسه نوسانات ضمنی ، ابزار قیمت زیرین ، مقایسه SKEW و مقایسه پروفایل نوسانات.

ابزار سفارشی Comps با رقبای صنعت بارگذاری شده است و می توانید هر نمادی را که دوست دارید اضافه کنید. این امکان را به شما می دهد تا قیمت زیرین ، نوسانات ضمنی و تاریخی و همچنین نسبت نوسانات ضمنی نسبت به نوسانات تاریخی را مقایسه کنید. کادر کنار هر نماد را بررسی کنید تا ببینید که ابزارهای دیگر در طرح قرار می گیرد.

ابزار مقایسه نوسانات ضمنی همان بیننده ای است که قبلاً مورد بحث و تاریخی قرار گرفته است اما با تنظیمات تنظیم شده در حالت مقایسه. نمودار نوسانات ضمنی همه رقبا را در برابر زمینه ای که شما انتخاب کرده اید نشان می دهد تا بتوانید به راحتی نوسانات ضمنی هر شرکت را با یکدیگر مقایسه کرده و از آن در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

در گوشه بالا سمت راست ابزار قیمت اصلی قرار دارد. این به مرور زمان هر رقبا را نشان می دهد. 1 هفته ، 1 ماه ، 2 ماه ، 6 ماه ، سال را انتخاب کنید یا ورودی سفارشی را انتخاب کنید.

دو ابزار پایانی: مقایسه SKEW و مقایسه پروفایل نوسانات در اوایل درس مورد بحث قرار گرفت ، به جای نشان دادن انقضاء های متعدد ، آنها چندین مورد را نشان می دهند تا بتوانید گروه سهام را بیشتر مقایسه کنید.

معامله گر

اکنون که ما نحوه استفاده از آزمایشگاه نوسانات را برای تحقیق در مورد روندهای نوسانات ضمنی و تاریخی به ما داده ایم ، به ما اجازه می دهیم تا با رفتن به منطقه پنجره جدید ، پیمایش به ابزارهای گزینه پیشرفته و کلیک بر روی Trader Vertility ، معامله گر نوسانات را مطرح کنیم. معامله گر نوسانات پیشنهاد را نشان می دهد و به جای حق بیمه ، قیمت ها را از نظر نوسانات می پرسد. یک معامله گر گزینه ممکن است بخواهد یک سفارش را تنظیم کند تا فقط در صورتی که نوسانات ضمنی بالاتر یا پایین تر از یک سطح خاص باشد ، ایجاد کند.

یک نماد را وارد کنید ، گزینه را انتخاب کنید و اعتصاب و انقضا را انتخاب کنید.

نوع سفارش پیش فرض "جلد" برای نوسانات است و پس از ایجاد سفارش ، می توانید سالانه یا روزانه را انتخاب کنید تا نوسانات سفارش را در ستون با برچسب Vol Type نمایش دهید. نوسانات مورد استفاده برای محاسبه قیمت محدود سفارش در ستون نوسانات نمایش داده می شود و می تواند برای تغییر قیمت محدود تنظیم شود. همچنین ممکن است قیمت محدود را تنظیم کرده و تغییر در نوسانات را مشاهده کنید.

در زیر ستون نوسانات ، اجازه دهید نوسانات را افزایش داده و ببینیم که چگونه این قیمت را تحت تأثیر قرار می دهد. اکنون ما نوسانات را کاهش می دهیم و قیمت آن پایین می آید.

بیایید با تنظیم سطح نوسان کمتر از قیمت پیشنهادی، یک سفارش خرید با قیمت محدود زیر قیمت پیشنهادی وارد کنیم و انتقال را بزنید. صفحه تایید سفارش، سفارش را با شرایط نوسانی نمایش می دهد و برای فعال کردن سفارش، گزینه Transmit را فشار می دهد.

IBKR انواع مختلفی از سفارش های نوسانات ثابت را ارائه می کند، از جمله Pegged to Primary، Pegged to Midpoint، Pegged to Market و Pegged to Surface.

ما اکنون با کلیک بر روی خط گزینه و تنظیم نوع سفارش بر روی "PEGPRIMVOL" یک ترتیب نوسان اولیه متصل به نوسانات اولیه قرار می دهیم. یک مقدار در ستون مقدار افست ظاهر می شود. این به صورت نوسانات بیان می شود و بسته به مقدار وارد شده می توان آن را طوری تنظیم کرد که کم و بیش تهاجمی باشد.

در سفارشات Pegged to Primary، آفست با قیمت پیشنهادی برای سفارشات خرید و درخواست سفارشات فروش مرتبط است. من تا 11 درصد تعدیل می کنم و شاهد افزایش قیمت حدی خواهید بود. برای ارسال سفارش روی انتقال کلیک کنید.

همه سفارش های مبتنی بر نوسانات را می توان در TWS کلاسیک نیز بدون مطرح کردن معامله گر نوسان، دسترسی داشت.

همانطور که می بینید نوسانات بخش مهمی از قیمت گذاری گزینه است، امیدوارم از این درس در آزمایشگاه نوسانات TWS و معامله گر نوسانات لذت برده باشید.

افشا: کارگزاران تعاملی

تجزیه و تحلیل موجود در این مطالب صرفاً برای اطلاعات ارائه شده است و به عنوان پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هر گونه اوراق بهادار تلقی نمی شود و نباید. تا جایی که این مطالب در مورد فعالیت کلی بازار، صنعت یا روندهای بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی گسترده بحث می کند، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تعبیر شود. تا جایی که شامل ارجاعاتی به اوراق بهادار، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای خاص باشد، این مراجع توصیه ای از سوی IBKR برای خرید، فروش یا نگهداری چنین سرمایه گذاری هایی نیست. این مطالب به منظور در نظر گرفتن شرایط مالی خاص، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان منفرد نیست و نیست. قبل از اقدام بر روی این ماده، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است یا خیر و در صورت لزوم از متخصصان مشاوره بگیرید.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Interactive Brokers LLC، شرکت های وابسته یا کارمندان آن نیست.

هر نماد معاملاتی نمایش داده شده فقط برای مقاصد توضیحی است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها نیست.

مطابق با آیین نامه اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل در مورد موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.

افشای اطلاعات: استراتژی های چند پا

استراتژی های چند پا ، از جمله گسترش و حرکات ، چندین بار به اتهامات کمیسیون منجر می شود.

افشای اطلاعات: نمایش نمادها در فیلم

هر سهام ، گزینه ها یا نمادهای آتی نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.< Pan> مطابق با مقررات اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل از موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.