بهینه سازی نمونه کارها در سهام با استفاده از بهینه سازی میانگین واریانس و مرز کارآمد

بهینه سازی نمونه کارها همیشه اولویت محققان بازار ، سرمایه گذاران بزرگ مالی مالی ، صندوق های متقابل و مدیران صندوق های بازنشستگی است. به دلیل نوسانات زیاد در بورس ، مردم کمتر به بازار سهام علاقه مند هستند. بنابراین ، ما یک مدل فیوژن را برای پیش بینی قیمت سهام آینده طراحی کردیم که حداکثر بازده در گروه منتخب شرکت ها را به ما می دهد. پیش از این به یک مدیر ثروت نیاز دارد تا چگونگی دریافت حداکثر بازده سرمایه ما را بررسی کند. اما اکنون ، در این دوره جدید ، ما می توانیم این کار را با کمک تکنیک هایی مانند یادگیری ماشین ، برنامه ریزی پویا ، هوش مصنوعی و برنامه نویسی خطی انجام دهیم. اگر در یک سهام سرمایه گذاری کنیم ، خطر بیشتر است. با این حال ، ما با متنوع سازی نمونه کارها خطر را کاهش می دهیم. برای تنوع بخشیدن به ریسک ، ما به یک سبد قوی از سهام اساساً قوی نیاز داریم. مدلهای مختلف یادگیری عمیق و یادگیری ماشین قبلاً اجرا شده اند ، اما هیچکدام از آنها مرزی کارآمد را همراه با رویکرد بهینه سازی میانگین واریانس اجرا نکرده اند. در این مقاله تلاش جدیدی برای پیش بینی نسبت های واقع گرایانه و صحیح سهام و حداقل/حداکثر بازده انجام می شود. در این مقاله دو الگوریتم جدید ارائه شده است: یکی برای انتخاب سهام اساساً جامد و دیگری برای تنوع. تحقیقات عمیق در مورد بازار سهام هند ، یعنی Nifty 50 انجام شده است. مدل ما نسبت هایی را برای شما فراهم می کند که در آن شما باید سرمایه را بر اساس اصول ، بازده ورود و یک رویکرد پویا برای بازده حداکثر متنوع کنید.

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

گزینه های دسترسی

خرید مقاله منفرد

دسترسی فوری به مقاله کامل PDF.

قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

منابع

1. Steuer RE ، Qi Y ، Hirschberger M (2011) موضوعات مقایسه ای در محاسبات مرزی کارآمد در مقیاس بزرگ. DECIS از Syst 51 (2) پشتیبانی می کند: 250-255. ISSN 0167-9236. https://doi. org/10. 1016/j. dss. 2010. 11. 018
2. Kumar R ، Srivastava S ، Dass A et al (2021) یک رویکرد جدید برای پیش بینی قیمت بازار سهام با استفاده از شبکه عملکرد پایه شعاعی. Int J Inf Technol 13: 2277 2285. https://doi. org/10. 1007/S41870-019-00382-yarticleGoogle Scholar
3. Budhani N ، Jha C ، Budhani SK (2014) پیش بینی بازار سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. در: کنفرانس بین المللی 2014 تکنیک های محاسبات نرم برای مهندسی و فناوری (ICSCTET). IEEE ، صص 1-8
4. Khan AT, Cao X, Li S et al (2021) جستجوی آنتن سوسک کوانتومی: یک تکنیک جدید برای مسئله بهینه سازی پورتفولیوی محدود. Sci China Inf Sci 64:152204. https://doi. org/10. 1007/s11432-020-2894-9ArticleMathSciNetGoogle Scholar
5. Poletaev AY، Spiridonova EM (2021) خوشه بندی سلسله مراتبی به عنوان تکنیک کاهش ابعاد در مسئله بهینه سازی پورتفولیو مارکوویتز. Aut Control Comp Sci 55:809-815. https://doi. org/10. 3103/S0146411621070270ArticleGoogle Scholar
6. Devendra M, Deshpande R. مطالعه تحلیل نسبت حسابداری شرکتهای بورس اوراق بهادار ملی. صفحه اصلی مجله: https://www. ijrpr. com ISSN 2582: 7421
7. Shenkai W (2021) یک استراتژی مرتب سازی برای آلفا بر اساس ROE مرتبط با بازار مالی جهانی. در: 2021 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصادی و صنعت فرهنگی (ICEMCI 2021). مطبوعات آتلانتیس
8. Ghina S, Chumaidiyah E, Zulbetti R (2021) تجزیه و تحلیل بازده سهام، عوامل داخلی و اقتصاد کلان برای تصمیم گیری سرمایه گذار. در: INCEESS 2020: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی اقتصاد و علوم اجتماعی، در CEESS 2020، 17 تا 18 ژوئیه، بکاسی، اندونزی. اتحاد اروپا برای نوآوری
9. Greenwald DL, Leombroni M, Lustig H, Van Nieuwerburgh S (2021) نابرابری مالی و ثروت کل با کاهش نرخ بهره (شماره w28613). دفتر ملی تحقیقات اقتصادی
10. Johan I, Rowlingson K, Appleyard L (2021) تأثیر آموزش مالی شخصی بر دانش مالی، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه در اندونزی. J Fam Econ Issues 42(2):351-367 ArticleGoogle Scholar
11. Mndawe ST، Paul BS، Doorsamy W (2022) توسعه یک چارچوب پیش بینی قیمت سهام برای رسانه های هوشمند و تحلیل فنی. Appl Sci 12(2):719 ArticleGoogle Scholar
12. Tsao C-Y (2010) انتخاب نمونه کارها بر اساس مرز کارآمد میانگین-VaR. Quant Finance 10(8):931-945. https://doi. org/10. 1080/14697681003652514ArticleMathSciNetGoogle Scholar
13. Sun Y (2010) بهینه سازی سبد سهام با میانگین واریانس و برنامه ریزی خطی: موردی در بازار سهام اندونزی. Binus Buss Rev 1:15. https://doi. org/10. 21512/bbr. v1i1. 1018ArticleGoogle Scholar
14. Calvo C، Ivorra C، Lie V (2012) در مورد محاسبه مرز کارآمد مسئله انتخاب پورتفولیو. J Appl Math 2012:1 25 ArticleMathSciNetGoogle Scholar
15. بویل پی (2014) وزن های مثبت در مرز کارآمد. آمریکای شمالی Actuar J 18(4):462-477 ArticleMathSciNetGoogle Scholar
16. Grasse NJ ، Whaley KM ، Ihrke DM (2016) نظریه مدرن نمونه کارها و سازمان های هنری غیرانتفاعی: شناسایی مرزهای کارآمد. فرقه داوطلب غیرانتفاعی Q 45 (4): 825-843 ArticleGoogle Scholar
17. AbuBAKAR N ، ROSBI S (2018) تجزیه و تحلیل مرزی کارآمد برای سرمایه گذاری نمونه کارها در بازار سهام مالزی. Sci Int 30 (5): 723-729 Google Scholar
18. Yang H ، Wang M ، Huang N (2021) فاصله α-tail با برنامه بهینه سازی نمونه کارها در شرایط مختلف بازار. Comput Econ 58: 1195 1224. https://doi. org/10. 1007/s10614-020-09997-xarticleGoogle Scholar
19. Baghmolaei Hm et al. استفاده از اندازه گیری آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پتروشیمی بهینه سازی
20. Gondkar A ، Thukrul J ، Bang R ، Rakshe S ، Sarode S (2021) پیش بینی بازار سهام و بهینه سازی نمونه کارها. در: 2021 دومین کنفرانس جهانی پیشرفت در فناوری (GCAT) ، صص 1-10. https://doi. org/10. 1109/gcat52182. 2021. 9587659
21. Thakkar A ، Chaudhari K (2021) یک بررسی جامع در مورد بهینه سازی نمونه کارها ، قیمت سهام و پیش بینی روند با استفاده از بهینه سازی ذرات. Arch Computat Methods Eng 28: 2133 2164. https://doi. org/10. 1007/s11831-020-094448-8articlemathscinetGoogle Scholar
22. MA Y ، Han R ، Wang W (2021) بهینه سازی نمونه کارها با پیش بینی بازگشت با استفاده از یادگیری عمیق و یادگیری ماشین. Expert Syst Appl 165: 113973 ، ISSN 0957-4174 ، https://doi. org/10. 1016/j. eswa. 2020. 113973
23. Faia R ، Pinto T ، Vale Z ، Corchado JM (2021) بهینه سازی نمونه کارها مشارکت بازارهای برق با استفاده از خطای پیش بینی در فرمول خطر. Int J Elect Power Syst 129: 106739 ، ISSN 0142-0615 ، https://doi. org/10. 1016/j. ijepes. 2020. 106739
24. Chen W ، Zhang H ، Mehlawat MK ، Jia L (2021) بهینه سازی نمونه کارها میانگین واریانس با استفاده از پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر یادگیری ماشین. Apple Soft Comput 100: 106943 ، ISSN 1568-4946. https://doi. org/10. 1016/j. asoc. 2020. 106943
25. Batra L ، Taneja HC (2020) بهینه سازی نمونه کارها بر اساس اقدامات نظری اطلاعات عمومی. روشهای تئاتر مجسمه. https://doi. org/10. 1080/03610926. 2020. 1861294articlemathgoogle Scholar
26. Sen J ، Mondal S ، Mehtab S (2021) بهینه سازی نمونه کارها در سهام بخش موضوعی nifty با استفاده از یک مدل LSTM. Int Conf Data Anal Bus Ind (ICDABI) 2021: 364-369. https://doi. org/10. 1109/ICDABI53623. 2021. 9655886ARTICLEGEGOOGLE SCHINCE
27. Srivastava S ، Aggarwal A ، Mehra A (2022) انتخاب نمونه کارها توسط تئوری چشم انداز تجمعی و مقایسه آن با مدل میانگین واریانس. محاسبات دانه ای. https://doi. org/10. 1007/S41066-021-00302-1ArticleGoogle Scholar
28. Agarwal S (2022) شرکت های Nifty-50. IEEE DATAPORT. https://doi. org/10. 21227/b2k0-pb76
29. De Carvalho RL ، Lu X ، Moulin P (2012) تغییر استراتژی های مبتنی بر ریسک سهام: یک توضیحات بتا ساده به علاوه. J Portfolio Manag 38 (3): 56-70 ArticleGoogle Scholar
30. Ulrich L ، Halwe NJ ، Taddeo A ، Ebert N ، Schön J ، Devisme C ، Trüeb BS ، Hoffmann B ، Wider M ، Fan X ، Bekliz M (2022) تقویت شده تناسب اندام SARS-COV-2 نوع نگرانی آلفا اما نه بتابشرطبیعت 602 (7896): 307-313 ArticleGoogle Scholar
31. Peswani S ، Joshipura M (2022) استراتژی سرمایه گذاری کم خطر: شرط بندی بخش یا شرط بندی سهام؟مدیریت مالیhttps://doi. org/10. 1108/mf-09-2021-0415ArticleGoogle Scholar
32. Kumar U ، Dhingra D (2022) تجزیه و تحلیل مالی Braithwaite & Co. Ltd: یک شرکت سهام نورد
33. Dharmawan Rd ، Hermawan S (2022) تأثیر هیئت مدیره اندازه ، اندازه شرکت و سودآوری در افشای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) (مطالعه در شرکت های دارویی ذکر شده در بورس اوراق بهادار اندونزی 2016-2019). Indones J Law Econ Rev 14: 10 21070 Google Scholar
34. Alfoin G (2022) مقایسه میانگین متحرک وزنی و روش پیامبر در پیش بینی قیمت سهام (پایان نامه دکترا ، Universitas Katholiksoegijapranata semarang)
35. Durairaj DM ، Mohan BH (2022) یک رویکرد شبکه عصبی حلقوی مبتنی بر پیش بینی سری زمانی مالی. برنامه های عصبی Comput ، صص 1-19
36. Siregar B ، Pangruruk FA ، Widjaja PA (2022) مدل Perbandinganberbagai Peramalanindeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Masa Pandemi Covid-19. Jualmultidisiplinmadani 2 (2): 1035-1046 Google Scholar
37. حسن MR ، Kabir MA ، Shuvro RA ، Das P (2022) یک مطالعه مقایسه ای در مورد پیش بینی فروش خرده فروشی. arxiv preprint arxiv: 2203. 06848
38. Juszczuk P ، Kaliszewski I ، Miroforidis J ، Podkopaev D (2022) انتظار می رود میانگین بازده-انحراف استاندارد تقریب مرزی کارآمد با پرتفوی کمتری در شرکت در حضور دارایی بدون ریسک. int trans oper res. https://doi. org/10. 1111/itor. 13121ArticleGoogle Scholar
39. Pritam KS ، Mathur T ، Agarwal S ، Paul SK ، Mulla A (2022) یک روش جدید برای مدیریت نمونه کارها مبتنی بر ادراک. Ann Oper Res. https://doi. org/10. 1007/s10479-022-04530-9articlemathgoogle Scholar
40. لیو Y (2022) کاربرد نظریه مدرن نمونه کارها در بازار سهام. در: 2022 هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری مالی و توسعه اقتصادی (ICFIED 2022). Atlantis Press ، صص 2653-2658
41. Kumar R ، Kumar P ، Kumar Y (2022) تجزیه و تحلیل سری چند مرحله ای و استراتژی پیش بینی با استفاده از ARIMA و الگوریتم های تکاملی. Int J Inf Technol 14: 359-373. https://doi. org/10. 1007/S41870-021-00741-8ArticleGoogle Scholar
42. Bedi J ، Kaur K (2022) درک عوامل مؤثر بر بدهی فنی. Int J Inf Technol 14: 1051-1060. https://doi. org/10. 1007/S41870-020-00487-9ArticleGoogle Scholar

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

1. انستیتوی ملی فناوری Silchar ، Silchar ، India Shiva Agarwal & Naresh Babu Muppalaneni

1. شیوا آگاروال

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

نویسنده متناظر

حقوق و مجوزها

Springer Nature یا مجوز آن طبق توافق نامه انتشار با نویسنده (ها) یا سایر حق (های) حقوقی ، حق انحصاری این مقاله را دارد. نویسنده خود معماری از نسخه خطی پذیرفته شده این مقاله صرفاً با شرایط چنین توافق نامه انتشار و قانون قابل اجرا اداره می شود.

در مورد این مقاله

این مقاله را ذکر کنید

Agarwal ، S. ، Muppalaneni ، N. B. بهینه سازی نمونه کارها در سهام با استفاده از بهینه سازی میانگین واریانس و مرز کارآمد. int. ج. inf. Tecnol14 ، 2917 2926 (2022). https://doi. org/10. 1007/S41870-022-01052-2

• دریافت: 25 آوریل 2022
• پذیرفته شده: 28 ژوئیه 2022
• منتشر شده: 10 اوت 2022
• تاریخ انتشار: اکتبر 2022
• doi: https://doi. org/10. 1007/S41870-022-01052-2

این مقاله را به اشتراک بگذارید

هرکسی که لینک زیر را با آن به اشتراک بگذارید قادر به خواندن این محتوا خواهد بود:

لینک اشتراکی دریافت کنید

با عرض پوزش ، یک لینک قابل اشتراک در حال حاضر برای این مقاله در دسترس نیست.

کپی به کلیپ بورد

ارائه شده توسط SPRINGER NATURE SHAREDIT SICTIONATION CONTENT

کلید واژه ها

• هوش مصنوعی
• انتخاب نمونه کارها
• فراگیری ماشین
• بهینه سازی میانگین واریانس
• یادگیری عمیق
• برنامه نویسی پویا
• پیش بینی سهام
• امور مالی