مقاله فنی/تجارت الگوریتمی

افزایش مدل هزینه تأثیر انتظار می رود تحت نوسانات غیر طبیعی بالا

نویسندگان مدل هزینه تأثیر خود را فراتر از فاکتورهای معمولی گسترش می دهند تا هزینه های معامله بزرگتر ناشی از تأثیرات شلوغی بازار سهام را در مواقع آشفتگی بازار ارائه دهند.

• 18 نوامبر 2022

• لبه برش

گزینه های دیگر برای شبکه های عصبی عمیق در امور مالی

دو روش برای تقریبی توابع پیچیده به روشی قابل توضیح ارائه شده است

• 26 اکتبر 2022

• سرمایه گذاری

پیوند عملکرد گزینه های وانیل به حق بیمه نوسانات

چارچوبی برای حساب کردن عملکرد گزینه های وانیل در استراتژی های معاملاتی ارائه شده است

• 14 ژوئیه 2022

• بانکداری

سود و زیان یادگیری عمیق

توزیع P& L یک نمونه کارها مشتقات پیچیده از طریق یادگیری عمیق محاسبه می شود

یک رویکرد اصولی برای هزینه های پاکسازی در تجارت ALGO

هزینه فرصت مرتبط با بخش لغو شده سفارش اندازه گیری می شود

مدیریت ثروت مبتنی بر هدف با یادگیری تقویت

ترکیبی از تکنیک های یادگیری ماشین بهینه سازی نمونه کارها چند دوره ای را فراهم می کند

یک راه حل تقریبی برای گزینه های ساخت بازار

یک الگوریتم برای ساخت بازار گزینه ها در زمینه های مختلف ارائه شده است

• تحقیق اصلی

سرمایه گذاری کمی در اوراق بهادار خوشه ای

در این مقاله ، ساخت و ساز نمونه کارها برای سرمایه گذاری در دارایی های داده شده N ، به عنوان مثال ، ترکیبات میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یا سهام بزرگ درپوش ، بر اساس تقسیم بندی جهان سرمایه گذاری به خوشه ها مورد بحث قرار می گیرد.

• تحقیق اصلی

استراتژی های پویا بهینه در مورد بازده گاوسی

امید است که این مقاله یک رویکرد اساسی برای مطالعه استراتژی های پویا و نحوه بهینه سازی آنها را تشکیل دهد. ما سعی می کنیم بدون اینکه ادعا کنیم چرا کار می کنند (به عنوان مثال ، چرا پایدار وجود دارد ...

پازل کالیبراسیون لبخند S& P 500/VIX مشترک حل شد

مشتقات SPX و VIX به طور مشترک در یک محیط بدون داوری مدل می شوند

• تحقیق اصلی

اتصال بازارهای سهام و ارزهای خارجی از طریق WM "FIX": یک استراتژی معاملاتی

در این مقاله ، نویسندگان ارتباط بین سهام و بازارهای ارزی را از طریق این پنجره نشان می دهند ، آنها با استفاده از یک استراتژی تجارت الگوریتمی از این ارتباط استفاده می کنند و تکنیک های مختلف آماری را که برای پیش بینی برای تجارت استفاده می شود ، رتبه بندی می کنند ...

• تحقیق اصلی

تکنیک هوشمند دستگاه بردار پشتیبانی بهینه با استفاده از روشهای انتخاب ویژگی بهینه شده: شواهدی از داده های تأیید اعتبار چین

در این مقاله به روشهای انتخاب ویژگی برای طبقه بندی کننده های پشتیبانی دستگاه بردار (SVM) پشتیبانی می شود و به نظر می رسد با مقایسه آنها با برخی از روشهای آماری و پایه ، بهینه آنها را بررسی می کند.

مدل بازار مبادله با نوسانات تصادفی محلی

کالیبراسیون آسان و مدل بازار مبادله دقیق ارائه شده است

• مدیریت دارایی

سریع و احتیاط: کنترل سفارش برای اجرای تجارت

معامله گران ALGO یک الگوریتم اجرای بهینه جدید را با سفارشات محدود و بازار پیشنهاد می دهند

• تحقیق اصلی

مسیرهای معاملاتی بهینه برای تجارت الگوریتمی

در این مقاله فرمولهای صریح برای منحنی معاملات کمبود اجرای بهینه با تأثیر بازار خطی و غیرخطی حاصل می شود.

• مدیریت مسئولیت دارایی

معاملات بهینه تحت هزینه های متناسب معاملات

تئوری معاملات بهینه تحت هزینه های متناسب معاملات از دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شده است. در این مقاله ، ریچارد مارتین نشان می دهد که تمام نتایج را می توان با استفاده از یک قانون جهانی از طریق طراحی الگوریتم تجارت تفسیر کرد

مقدمه برش: مشکل با اجرای الگوریتمی

تنظیم جدید اجازه می دهد تا بهینه سازی سریع و قابل اجرا در اجرای تجارت ، بدون غفلت از خطر نزولی

• مدیریت ریسک

اجرای بهینه با محدود کننده قیمت

متعادل کردن عدم اطمینان قیمت و تأثیر قیمت سفارشات بزرگ برای بسیاری از شرکت کنندگان در بازار مسئله مهمی است. در حالی که رویکردهای کلاسیک منجر به الگوریتم های معاملاتی می شود که به طور نامحسوس قیمت آن غیر حساس هستند ، در این مقاله ، سباستین Jaimungal…

• تحقیق اصلی

زمان شروع بهینه ، زمان توقف و اقدامات ریسک برای تجارت الگوریتمی: نزدیک و کمبود اجرای

• 30 مارس 2014

• سیستم های تجاری

استراتژی های تجارت از طریق عدم تعادل کتاب

پیش بینی سهام و معاملات آتی با حرکات قیمت تیک تیک

• محصولات ساختاری

تجارت الگوریتمی جهانی

• 18 دسامبر 2012

• محصولات ساختاری

طراحی بهینه استراتژی های تجارت Algo-alpha

طراحی بهینه استراتژی های تجارت Algo-alpha

• محصولات ساختاری

طراحی بهینه استراتژی های معاملات Algo-alpha مبتنی بر نوسانات

طراحی بهینه استراتژی های معاملات Algo-alpha مبتنی بر نوسانات