آرتور هیل با حرکت متقاطع متوسط

استفاده محبوب برای میانگین حرکت ، توسعه سیستم های تجاری ساده بر اساس میانگین متقاطع حرکت است. یک سیستم معاملاتی با استفاده از دو میانگین در حال حرکت می تواند سیگنال خرید را هنگامی که میانگین حرکت سریعتر (سریعتر) در حال حرکت بالاتر از میانگین حرکت طولانی تر (کندتر) حرکت می کند ، می دهد. سیگنال فروش هنگامی داده می شود که میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین حرکت طولانی تر عبور کند. سرعت سیستم ها و تعداد سیگنال های تولید شده به طول میانگین های متحرک بستگی دارد. سیستم های متوسط در حال حرکت کوتاه تر سریعتر خواهند بود ، سیگنال های بیشتری تولید می کنند و برای ورود زودرس زیرک هستند. با این حال ، آنها همچنین سیگنال های کاذب بیشتری را نسبت به سیستم هایی با میانگین در حال حرکت طولانی تر تولید می کنند.

برای بین TEL (INTL) ، از یک متقاطع متوسط حرکت نمایی 30/100 برای تولید سیگنال استفاده شد. هنگامی که EMA 30 روزه بالاتر از EMA 100 روزه حرکت می کند ، یک سیگنال خرید در حال اجرا است. هنگامی که EMA 30 روزه زیر EMA 100 روزه کاهش می یابد ، یک سیگنال فروش در حال اجرا است. یک طرح از دیفرانسیل 30/100 با استفاده از درصد نوسانگر قیمت (PPO) که روی (30،100،1) تنظیم شده است ، زیر نمودار قیمت نشان داده شده است. وقتی دیفرانسیل مثبت باشد ، EMA 30 روزه از EMA 100 روزه بیشتر است. هنگامی که منفی است ، EMA 30 روزه کمتر از EMA 100 روزه است.

مانند همه سیستم های پیروی از روند ، سیگنال ها وقتی سهام یک روند قوی را توسعه می دهد ، به خوبی کار می کنند ، اما وقتی سهام در محدوده معاملاتی قرار دارد ، بی اثر هستند. برخی از نقاط ورود خوب برای موقعیت های طولانی در سپتامبر 97 ، مارس 98 و ژوئیه 99 گرفتار شدند. با این حال ، یک استراتژی خروج بر اساس میانگین متقاطع متحرک ، برخی از این سود را به دست می آورد. در کل ، با این حال ، این سیستم برای دوره زمانی نشان داده شده سودآور خواهد بود.

در مثال برای 3COM (COMS) ، از یک سیستم متقاطع EMA 20/60 برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده شد. طرح زیر قیمت ، دیفرانسیل EMA 20/60 است که به عنوان درصد نشان داده شده و با استفاده از درصد نوسان ساز قیمت (PPO) تنظیم شده در (20،60،1) نمایش داده می شود. خطوط آبی نازک درست در بالا و زیر صفر (خط مرکزی) نشان دهنده نقاط ماشه خرید و فروش است. استفاده از صفر به عنوان نقطه متقاطع برای خرید و فروش سیگنال ها سیگنال های کاذب زیادی ایجاد می کند. بنابراین ، سیگنال خرید دقیقاً بالاتر از خط صفر (AT +2 ٪) تنظیم شد و سیگنال فروش دقیقاً زیر خط صفر (د ر-2 ٪) تنظیم شد. هنگامی که EMA 20 روزه بیش از 2 ٪ بالاتر از EMA 60 روزه است ، یک سیگنال خرید در حال اجرا است. هنگامی که EMA 20 روزه بیش از 2 ٪ زیر EMA 60 روزه است ، یک سیگنال فروش در حال اجرا است.

چند سیگنال خوب وجود داشت ، اما تعدادی از شلاق ها نیز وجود داشت. اگرچه خیلی به نقاط ورود و خروج دقیق بستگی دارد ، اما من معتقدم که می توان با استفاده از این سیستم سود حاصل شد ، اما سود بزرگی نیست و احتمالاً برای توجیه خطر کافی نیست. سهام نتوانست روند را حفظ کند و از بین رفتن محکم برای قفل کردن سود لازم بود. توقف یا استفاده از SAR پارابولیک ممکن است به قفل سود کمک کند.

حرکت سیستم های متقاطع متوسط می تواند مؤثر باشد ، اما باید در رابطه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی (الگوهای ، شمعدان ، حرکت ، حجم و غیره) استفاده شود. در حالی که یافتن سیستمی که در گذشته به خوبی کار می کرد ، آسان است ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده کار کند.< Pan> چند سیگنال خوب وجود داشت ، اما تعدادی از شلاق ها نیز وجود داشت. اگرچه خیلی به نقاط ورود و خروج دقیق بستگی دارد ، اما من معتقدم که می توان با استفاده از این سیستم سود حاصل شد ، اما سود بزرگی نیست و احتمالاً برای توجیه خطر کافی نیست. سهام نتوانست روند را حفظ کند و از بین رفتن محکم برای قفل کردن سود لازم بود. توقف یا استفاده از SAR پارابولیک ممکن است به قفل سود کمک کند.