شاخص های فنی رو به جلو و عقب

ISSN 1923-9343 (آنلاین)-ISSN 1923-9335 (چاپ) انتشار سه ماهه جلد 2 شماره 5 صفحه 1731-1740 ، 2012

اثرات نقشه برداری نسبت های P/E به جلو در بازده و نوسان سهام در صفحات بورس اوراق بهادار تهران 1731-1740 بارگیری PDF

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تأثیرات به جلو در بازده سهام است که به طور معمول به نسبت قیمت-درآمد (P/E) و نوسان سهام در بورس بستگی دارد. الگوی سری زمانی ماهانه بورس اوراق بهادار تهران از سال 2006 تا 2010 ماهانه استفاده می شود. این داده ها شامل کلیه شرکت های موجود در ازای آن در جایی است که سهام آنها حداقل 120 روز در طی 12 ماه اخیر معامله می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل مورد بررسی در این تحقیق تأثیرات معنی داری بر متغیر وابسته به تحقیق دارند. این بدان معنی است که اثرات ریسک سیستماتیک شرکت و ریسک بازارها بر بازده سهام شرکت ها مثبت است.

نحوه استناد به این مقاله

Alroaia ، Y. ، Nabavi ، S & Mofidabadi ، H. (2012). اثرات بررسی نسبت های P/E به جلو در بازده و نوسانات سهام در بورس اوراق بهادار تهران. نامه های علوم مدیریت ، 2 (5) ، 1731-1740.

فرش

Badrinath ، S. G. ، Kale ، J. R. ، Neo ، T. H.(1995). از شفارد ، گوسفند و همبستگی های متقابل در بازده سهام. مرور مطالعات مالی ، 8 ، 401-430.

Banz ، R. W. (1981). رابطه بین بازده و ارزش بازار سهام مشترک. مجله اقتصاد مالی ، 9 ، 3-18.

Bodie ، Z. (2005). سرمایه گذاریبوستون ، ماس: مک گرا-هیل ایروین.

Boudoukh ، J. ، Richardson ، M. P. ، & Whitelaw ، R. F.(1994). داستان سه مدرسه: بینش در مورد همبستگی بازده سهام کوتاه افق. بررسی مطالعات مالی ، 7 ، 539-573.

بروکس ، C. (2008). مقدماتی به بازارهای مالی. انتشارات دانشگاه کمبریج ، چاپ دوم.

Brean ، M. J. ، Choridia ، T. ، & Swamminathan ، B. (1998). مشخصات بازیگر جایگزین مشخصات امنیتی و مقطع بازده سهام. مجله اقتصاد مالی ، 49 ، 345-373.

Chang ، E. C. ، McQueen ، G. R. ، & Pinegar ، J. M. (1999). همبستگی متقابل در بازارهای سهام آسیا. مجله مالی اقیانوس آرام ، 5 ، 471-493.

Chordia ، T. ، & Swaminathan ، B. (2001). حجم معاملات و همبستگی متقابل در بازده سهام. مجله مالی ، 55 ، 913-935.

Emadzadeh ، M. K. ، Zareie ، F. ، & Toresian ، A. (2009). شاخص های خرد و کلان در بورس اوراق بهادار. مجله حسابرسی ، دانشگاه اصفهان.

Gebka ، B. (2008). اثرات سرب و حجم ناشی از اندازه و اندازه در بازده سهام و نوسانات: یک تحقیق تجربی از بورس ورشو. بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، 17 (1) ، 134 - 155.

Ghalibaf ، A. H. ، Asmali ، A. ، & Bagheri ، A. (2009). مطالعه کلمه رو به جلو در اندازه و پالس بورس اوراق بهادار تهران. امور مالی تحقیق ، 1 ، بهار و تابستان.

Fama Eugene ، F. ، & Keeth. R. F. (1993). عوامل خطر مشترک در بازده سهام و اوراق قرضه. مجله اقتصاد مالی ، 33 ، 3-56.

Lo ، A ، & Mackinlay ، A. C. (1990). چه زمانی سود متناقض به دلیل واکنش بیش از حد بازار سهام است؟بررسی مطالعات مالی ، 3 ، 175-205.

McQueen ، G. ، Pinegar ، M. ، & Thorley ، S. (1996). واکنش به تأخیر در خبرهای خوب و اتو ارتباط متقابل بازده نمونه کارها. مجله مالی ، 51 ، 889-920.

Rahmani ، A. ، & Saeedi ، F. (1998). ارزیابی عملکرد مدل Logit در محمول بورس اوراق بهادار. مجله بورس اوراق بهادار ، 1 (2) ، 43-85.

Saey ، M. J. ، Asmali ، A. ، Bagheri ، A. (2010). تحقیقات تجربی در مورد سود خالص در برخی از شرکت ها. مجله دانش و توسعه ، 17 ، 30.

شارپ ، W. F.(1964). قیمت دارایی سرمایه: نظریه تعادل بازار تحت شرایط خطر. مجله مالی. 19 (3) ، 425-442.

Summers L ، & Waldman R. (1990). ریسک تجارت نویز در بازارهای مالی. مجله اقتصاد سیاسی 98 (4) ، 703-738.

شارپ ، W. F.(2007). سرمایه گذاران و بازارها: گزینه های نمونه کارها ، قیمت دارایی و مشاوره سرمایه گذاری. پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون.

Wang ، Z. ، & Tan ، S. H.(2010). شناسایی شاخص های بازده سهام خاص از فاکتور مالی بزرگ که از طریق رگرسیون حداقل زاویه تعیین شده است. سیستم های خبره با برنامه ها ، 36 (4) ، 8350-8355.