مدیریت ریسک با ATR

قرار دادن توقف می تواند یک چالش دشوار باشد ، به ویژه برای معامله گران جدید.

اگر توقف خود را بیش از حد محکم کنید ، قبل از حرکت قیمت در مسیری که واقعاً می خواستید حرکت کند ، خطر شرور بودن از تجارت را دارید. وقتی باید سود داشته باشید ، شما را با ضرر ترک می کنید.

توقف را بیش از حد گسترده تنظیم کنید - و شما خطر ضرر بسیار بزرگتر از آنچه ممکن بود می خواستید را تحمل می کنید.

این الگوی سردرگمی بسیاری از معامله گران را به سمت بی احتیاطی سوق می دهد. و در بعضی موارد ، لجاجت مستقیم را مستقیماً انجام می دهد زیرا برخی از معامله گران از قرار دادن سفارشات متوقف شده در معاملات خود چشم پوشی می کنند. اما این می تواند به طور گسترده ای به یک معامله گر آسیب برساند زیرا بازیابی این ضررها دشوار است. اگر 50 ٪ از حساب خود را از دست بدهید ، این بدان معنی است که شما باید 100 ٪ به دست آورید تا به جایی که قبلاً بودید برگردید. ساختن 100 ٪ در هر شرایطی دشوار است ، اما شاید حتی بیشتر از پاشنه های ضرر که نیمی از حساب معاملاتی شما را تبخیر می کند.

بسیار ساده تر فقط تلاش برای جلوگیری از کاهش کل 50 ٪ در وهله اول است. و برای آن ، متوقف کردن قرار دادن و مدیریت ریسک لازم است. این جایی است که ATR یا متوسط واقعی می تواند کمک کند ..

توصیه شده توسط جیمز استنلی صفات معامله گران موفق راهنمای من را دریافت کنید

ATR چیست؟

متوسط محدوده واقعی یک شاخص فنی است که برای کمک به معامله گران در نوسانات خواندن طراحی شده است. با افزایش یا کاهش نوسانات ، ارزش ATR نیز خواهد بود. نمودار زیر EURUSD را با ATR اعمال می کند:

نمودار قیمت روزانه یورو / دلار

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ؛EUR/USD روزانه ، مه 2021-مارس 2022

در نمودار بالا ، به منطقه قرمز برجسته شده بر روی نشانگر و همچنین منطقه سبز که در زیر می آید توجه کنید. در حالی که قیمت ها در هر دو جعبه پایین تر بودند ، توجه کنید که چگونه پایین آمدن کندتر یک ATR رو به کاهش را نشان می دهد ، به سادگی برجسته می کند که چگونه دامنه متوسط هر نوار در طول دوره بازپرداخت کاهش یافته است. و هنگامی که قیمت ها شروع به شکستن تهاجمی تر می کنند ، نشانگر همانطور که در جعبه سبز نشان داده شده است ، پرش می کند.

ATR از نظر جهت آگنوستیک است و فقط روی اندازه حرکات درگیر تمرکز دارد ، بنابراین افزایش دامنه یا حرکات بزرگتر نیز در مقادیر ATR قوی تر منعکس می شود.

همچنین به خواندن ATR در گوشه بالا ، سمت چپ نشانگر توجه کنید. و اگر نمی توانید آن را در نمودار بالا مشاهده کنید ، تصویر زیر بیشتر نشان می دهد:

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی

توصیه شده توسط جیمز استنلی اصول تجارت برک آوت راهنمای من را دریافت کنید

خواندن در ATR در 00920 است. این در "PIPS" است که در همان قالب قیمت جفت ارز بیان شده است.

بنابراین ، برای یک جفت ارز مانند EURUSD ، که در آن قیمت در زمان این نوشتار 1. 1057 است - خواندن ATR از . 00920 92 پیپ است.

اگر ATR در 00418 بود ، این 41. 8 پیپ خواهد بود. و اگر ATR در 0. 01295 باشد ، این 129. 5 پیپ خواهد بود.

ATR همیشه در قالب قیمت بیان می شود.

تنظیم با ATR توقف

بعد از اینکه یک معامله گر می داند چگونه ATR را بخواند ، بخش اعظم کار در استفاده از شاخص در حال حاضر انجام شده است. همانطور که در نمودار روزانه در بالا دیدیم ، ATR در حال خواندن 92. 0 پیپ در EURUSD بود.

با ورود معامله گران به موقعیت های EURUSD ، این می تواند یک عامل مورد توجه باشد. آنها می توانند به دنبال تنظیم توقف در مقدار ATR - یا سطح شاخص در زمان شروع تجارت باشند. یا در صورت تمایل به توقف های محکم تر یا گسترده تر ، می توانند از یک عامل ATR استفاده کنند. یکی از گزینه ها 50 ٪ روزانه ATR یا 2X روزانه است که کاملاً وابسته به این است که معامله گر با تهاجمی می خواهد ریسک را با استراتژی مدیریت کند.

این می تواند امکان شخصی سازی بیشتر پروتکل مدیریت ریسک توسط معامله گر را فراهم کند ، اما از آنجا که ATR یک چارچوب عینی است که معامله گران می توانند رویکردها و استراتژی های خود را با برخی از عناصر اختلاط رفتارهای قیمت اخیر ایجاد کنند.

--- نوشته شده توسط جیمز استنلی ، استراتژیست ارشد برای dailyfx.com

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: jstanleyfx

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.

تبلیغ 1. آنالیز فنی را بیاموزید

• نمودار کردن روند FX

2. ابزارهای تحلیل فنی

• ابزارهای معاملاتی به بازارهای زمان
• جعبه ابزار نشانگر فنی شما
• عقب مانده در مقابل شاخص های پیشرو

3. تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی

• تعیین چارچوب زمانی نمودار شما

4. احساسات بازار

• اجازه دهید تاجران دیگر به شما کمک کنند
• عمیق با احساسات مشتری IG
• استراتژی های معاملاتی با IGCS

5. الگوهای شمعدان

• الگوهای شمع منفرد
• دو الگوی شمع
• سه الگوی شمع
• الگوهای شمعدانی برای معامله گران باتجربه

6. پشتیبانی و مقاومت

• نقاط عطف بازار را با پشتیبانی و مقاومت پیدا کنید
• شناسایی سطح پنهان پشتیبانی و مقاومت

7. شاخص قدرت نسبی (RSI)

• شاخص قدرت نسبی

8. اخبار را تجارت کنید

• اخبار را قبل ، حین و بعد از انتشار کلیدی تجارت کنید

9. الگوهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی

• الگوهای نمودار مشترک معامله گران به دنبال می گردند

10. میانگین حرکت

• در حال حرکت اجزای متوسط
• حرکت استراتژی های متوسط

11. فیبوناچی

• در مورد فیبوناچی بیاموزید
• فیبوناچی برای استراتژی تجارت
• فیبوناچی - همه اینها را کنار هم قرار دهید

12. شاخص های فنی

• نمای کلی بازار
• اخبار در زمان واقعی
• مضامین بازار

• تجزیه و تحلیل فنی
• تحلیلگر
• پیش بینی
• چشم انداز بازار

• نرخ
• تقویم اقتصادی
• نمودار زنده
• احساسات
• حمایت و مقاومت

• دوره های تجاری
• راهنماهای معاملاتی رایگان
• تحقیقات تجارت
• بایگانی آموزش

معاملات اهرمی به ارز خارجی یا محصولات غیرقانونی در حاشیه خطر قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. ما به شما توصیه می کنیم که بر اساس شرایط شخصی خود ، تجارت مناسب برای شما باشد. تجارت فارکس شامل ریسک است. ضرر و زیان می تواند از سپرده ها فراتر رود. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید.

FX Publications Inc. ، به طور خلاصه در اینجا به عنوان FXP ، (D. B. A DailyFX) دیگر یک کارگزار ثبت نام شده با کمیسیون معاملات آتی کالاها نیست و دیگر عضو انجمن ملی آینده در ایالات متحده نیست و تمام اطلاعات ارائه شده توسط FXP نیستدر نظر گرفته شده برای استفاده توسط ساکنان ایالات متحده یا اشخاصی که در اطلاعات ایالات متحده ارائه شده توسط FXP ارائه شده اند ، باید به عنوان تفسیر بازار تفسیر شوند ، صرفاً با مشاهده شرایط اقتصادی ، سیاسی و بازار. این اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی در دسترس است. این یک درخواست یا توصیه ای برای معامله های مشتقات تجارت یا اوراق بهادار نیست و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر یا تفسیر شود. هر نمونه ای ارائه شده فقط برای اهداف مصور ارائه شده است و هیچ گونه نمایشی ارائه نمی شود که هر شخص بخواهد یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه آن نمونه ها برسد. FXP مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری گرفته شده توسط افرادی که قصد مشاهده این ماده را ندارند ، نیست. آدرس ثبت شده: 251 Little Falls Drive ، Wilmington ، DE 19808. FX Publications Inc یک شرکت تابعه از IG US Holdings ، Inc (شرکتی است که در دلاور تحت شماره 4456365 ثبت شده است).

متوقف کردن!

از 19 دسامبر 2022 ، این وب سایت دیگر برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.

محتوای موجود در این سایت درخواست تجارت یا افتتاح حساب با هر کارگزاری یا شرکت تجاری مستقر در ایالات متحده نیست