تکانه

توسعه یافته توسط J. Welles Wilder. این پیاده سازی از سهام شرکت ها پیروی می کند.

منابع

julia> adx(ohlc) 473×4 TimeArray>2000-02-10 تا 2001-12-31 │ │ adx │ dx │ di_plus │ di_minus │ ├ ├ ├ ├ ├ ├ نهاon 2000-02-10 │ 10. 5998 │ 0. 3916 │ 23. 4383 │ │ │ 2000-02-11 │ 10. 0953 │ 10. 02-11 │ 10. 02-11 │ 10. 0226. 3. 5371 │ 22. 1956 │ 23. 8233 │ │ 2000-02-14 │ 9. 4222 │ 0. 6728 │ 22. 348 │ 22. 0493 │22 │ 2000-02-15 │ 9. 4482 │ 9. 7856 │ 25. 495│ │ 2000-02-17 │ 8. 4433 │ 2. 1537 │ 23. 0363 │ 22. 065 │ │ 2000-02-18 │ 8. 0918 │ 3. 5217 │ 21. 8706 │ 23. 4673 │ │ 2000-02-22-22 │ 8. 459-23 │ 8. 3907 │ 7. 5034 │ 19. 9902 │ 23. 2335 │ ⋮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2001-12-19 │ 26. 3314 │ 26. 0296 │ 16. 5263 │ 2001-12-20 │ 26. 1049 │ 22. 1049 │ 22. 1049 ││ 23. 3553 │ 23. 208 │ 14. 4199 │ │ 2001-12-24 │ 25. 7261 │ 23. 3553 │ 22. 2731 │ 235 │ 232 │2226 │ 26. 414 │ 35. 357 │ 26. 5486 │ 12. 5486 │ 12. 5486 │ 12. 5486 │ 12. 5486 │ 12. 548611. 9709 │ │ 2001-12-28 │ 28. 2837 │ 44. 2848 │ 28. 6435 │ 11. 0606 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 29. 1676 │ 40. 6586 │ 26. 8864 │ 11. 3429 │ 11. 3429 │

نوسان ساز آروون

markettechnicals. aroon - عملکرد

aroon (Ohlc :: timearray ، n = 25 ؛ h =: high ، l =: low)

فرمول

منابع

julia> aroon(ohlc) 476×3 TimeArray>-│ 2000-02-07 │ 52. 0 │ 32. 0 │ 20. 0 │ │ 2000-02-08 │ 48. 0 │ 28. 0 │ 20. 0 │ 2000-02-09 │ 44. 0 │ 24. 0 │ 20. 0 │0 2000-02020-02-10 │ 40. 0 │ 20. 0 │ 20. 0 │ │ │ │ 2000-02-11 │ 36. 0 │ 16. 0 │ 20. 0 │ │ │ 2000-02-14 │ 32. 0 │ 12. 0 │ 20. 0 │ │ 2000-02-15 │ 28. 0 │ 8. 0 │ 8. 0 │0 │0 8. 0 │ 0. 0 0-02-16 │ 24. 0 │ 4. 0 │ 20. 0 │ 2000-02-17 │ 20. 0 │ 4. 0 │ 16. 0 │ │ ⋮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60. 0 │ 12. 0 │ 48. 0 │ 2001-12-20 │ 56. 0 │ 8. 0 │ 8. 0 │ 8. 0 │ 8. 0 │ 48. 0│ │ │ │ 2001-12-21 │ 52. 0 │ 4. 0 │ 48. 0 │ │ │ │ 2001-12-24 │ 48. 0 │ 4. 0 │ 44. 0 │ │ │ 2001-12-26 │ 44. 0 │ 8. 0 │ 36. 0 │ 2001-12-27 │ 40. 0 │ 40. 0 │ 40. 0 │ 4. 0 4. 0│ 36. 0 │ │ 2001-12-28 │ 36. 0 │ 4. 0 │ 32. 0 │ │ 2001-12-31 │ 32. 0 │ 4. 0 │ 28. 0 │

نوسان ساز عالی

markettechnicals. Awesomesoscillator - عملکرد

AwesomeScillator (OHLC :: TimeArray ، S = 5 ، n = 34 ؛ h =: high ، l =: low)

نوسان ساز عالی شاخصی است که برای اندازه گیری حرکت در بازار استفاده می شود. AO تفاوت یک دوره 34 دوره و 5 دوره ساده در حال حرکت را محاسبه می کند. میانگین حرکت ساده که استفاده می شود با استفاده از قیمت بسته شدن محاسبه نمی شود بلکه نقاط میانی هر نوار است. AO به طور کلی برای تأیید روندها یا پیش بینی وارونگی های احتمالی استفاده می شود [1].

نوسان ساز عالی یک میانگین حرکت ساده 34 دوره است که از طریق نقاط مرکزی میله ها (H+L)/2 ترسیم شده و از میانگین متحرک ساده 5 دوره ای جدا می شود ، که در نقاط مرکزی میله ها $ $ frac $ است.[2]

منابع

1. نمای بازرگانی
2. https://www. ifcm. co. uk/ntx-indicators/awesome-oscillator

julia> awesomeoscillator(ohlc) 467×1 TimeArray>2000-02-18 تا 2001-12-31 │ │ │ Ao │ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ 2000-02-18 │ 7. 7782 │ │ │ 2000- │ │ 2000-02-22 │ 7. 5524 │ │ │ 2000-02-23 │ 6. 7719 │ │ 2000-02-24 │ 6. 5804 │ │ │ │ │ │ │ │ 6. 0609 │ │ │ 2000-02-28 │ 5. 3776 │ │ │ 2000-02-29 │ 5. 513112-24 │ 0. 4723 │ │ │ 2001-12-26 │ 0. 5835 │ │ 2001-12-27 │ 0. 6872 │ │ 2001-12-28 │ 0. 8786 │ │ 2001-12-31 │ 0. 9952 │

CCI

markettechnicals. cci - عملکرد

CCI (OHLC :: TimeArray ، MA = 20 ، C = 0. 015)

شاخص کانال کالا

فرمول

منابع

julia> cci(ohlc) 481×1 TimeArray>2000-01-31 تا 2001-12-31 │ │ │ CCI │ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ ├ │ │ 2000-01-31 │ -38. 9316 ││ 2000-02-01 │ -22. 3949 │ │ │ 2000-02-02 │ -48. 4746 │ │ │ │ 2000-02-03 │ -6. 0758 │ │ │ 2000-02-04 │ 46. 586 │ │ │ 2000-02-02-07 │ 88. 8638-02-08 │ 108. 1928 │ │ 2000-02-09 │ 99. 3306 │ │ │ 2000-02-10 │ 74. 4932 │ ⋮ 2001-12-19 │ -0. 5821 │ 2001-12-20 │ -37. 2007 │ 2001-12 2001-21 │ -27. 4224 │ │ 2001-12-24 │ -17. 225 │ 2001-12-26 │ 19. 6668 │ │ 2001-12-27 │ 45. 6476 │ │ 2001-128 │ 84. 8749 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2001-12-3146. 3511

نوسان ساز Chaikin

markettechnicals. chaikinoscillator - عملکرد

Chaikinoscillator (OHLCV :: TimeArray ، سریع = 3 ، کند = 10 ؛ H =: High ، L =: Low ، C =: Close)

ساخته شده توسط مارک چایکین.

فرمول

جایی که ADL خط تجمع/توزیع است.

منابع

julia> chaikinoscillator(ohlcv) 491×1 TimeArray>2000-01-14 │ -6. 8514668666E6 │ │ │ 2000-01-18 │ -5. 508241581E6 │ │ │ │ │ │ -4. 1457475832e6 │ │ 2000-01-01-20 │ -8. 413321332232232232222222222222222222222222222222222222222222222222223222222222222222222222322232221-1. 00258648284E7 │ │ 2000-01-24 │ -1. 06556036696E7 │ │ │ │ 2000-01-25 │ -8. 7610031514e6 │ │ 2000-01-26 │ -8. 0258147742e62001-12-19 │ 2. 9106729951E6 │ │ │ │ │ 2001-12-20 │ 2. 140953294e6 │ │ 2001-12-21 │ 962258. 2028 │ │ 2001-12-24 │ 586108. 9693 │ │ │ 2001-12-22-226-27 │ 328390. 5719 │ │ 2001-12-28 │ 249377. 6771 │ │ 2001-12-31 │ -456423. 2686 │

DPO

markettechnicals. dpo - عملکرد

DPO (Ta :: TimeArray ، n = 14)

نوسان ساز قیمت (DPO)

شاخصی است که برای حذف روند از قیمت و شناسایی چرخه ها آسان تر است.

منابع

julia> dpo(ohlc) ERROR: MethodError: no method matching lagfill(::TimeArray>، :: int64 ، :: آرایه) نزدیکترین نامزدها عبارتند از: لاگفیل (:: TimeArray ،: integer ،! مطابق :: AbstractFloat) at /juliateam/. julia/packages/markettechnicals/5qm8h/src/utilities. jl:90000000

kst

markettechnicals. kst - عملکرد

KST (TA :: TimeArray ، R1 = 10 ، R2 = 15 ، R3 = 20 ، R4 = 30 ، N1 = 10 ، N2 = 10 ، N3 = 10 ، N4 = 15 ، NSIG = 9)

KST نوسان ساز (KST)

شناسایی مدارک اصلی چرخه بورس سهام مفید است زیرا فرمول آن وزن بیشتری دارد که تحت تأثیر فاصله زمانی طولانی تر و غالب تر قرار می گیرد ، تا بهتر بازتاب نوسانات اولیه چرخه بورس سهام باشد.

منابع

julia> kst(cl) 492×2 TimeArray>2000-01-20 │ Nan │ Nan │ │ │ │ │ 2000-01-21 │ نان │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1179. 3057 │ 1179. 3057 │ │ 2000-01-25 │ 1020. 5118 │ 1099. 9087 │ │ 2000-01-01-261016. 9391 │ 1072. 2522 │ ⋮ ⋮ ⋮ │ │ │ │ │ │ 2001-12 │ 77. 9045 │ 116. 0573 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 31. 3289 │ 99. 1117 │ │ 2001-12-21 │ 57. 1128 │ 84. 1156 │ 84. 15562001-12-26 │ 56. 1443 │ 62. 1569 │ │ 2001-12-27 │ 67. 4934 │ 56. 9444 │ 2001-12-28 │ 93. 4212 │ 61. 1549 │ │ 2001-12-31 │ 62. 0898 │ 62. 0898

MACD

markettechnicals. macd - عملکرد

MACD (TA ، سریع = 12 ، آهسته = 26 ، سیگنال = 9 ؛ وحشی تر = نادرست)

حرکت همگرایی / واگرایی متوسط

فرمول

برگشت

TimeArray با 3 ستون [: MACD ،: DIF ،: سیگنال].

اگر ورودی یک TimeArray چند ستونی باشد ، نام ستون جدید [: a_macd ،: b_macd ،: a_dif ،: b_dif ،: a_signal ،: b_signal].

julia> macd(cl) 467×3 TimeArray>فهرست جمعی

markettechnicals. massindex - عملکرد

MassIndex (OHLC :: TimeArray ، n = 14 ، n2 = 25 ؛ h =: high ، l =: low)

از محدوده کم سطح برای شناسایی وارونهای روند بر اساس گسترش دامنه استفاده می کند. این برآمدگی های دامنه ای را مشخص می کند که می توانند معکوس روند فعلی را پیش بینی کنند.

منابع

منابع

julia> massindex(ohlc) 450×1 TimeArray>نرخ تغییر (ROC)

Markettechnicals. Roc - عملکرد

ROC (TA :: Timearray ، N)

فرمول

فرمول

منابع

julia> roc(cl, 5) 495×1 TimeArray>RSI

markettechnicals. rsi - عملکرد

RSI (Ta :: TimeArray ، n = 14 ؛ Wilder = false)

شاخص قدرت نسبی

فرمول

فرمول

julia> rsi(cl) 486×1 TimeArray>نوسان ساز تصادفی

markettechnicals. stochasticoscillator - تابع

Stochasticoscillator (OHLC ، n = 14 ، fast_d = 3 ، slow_d = 3 ؛ h =: high ، l =: low ، c =: close)

استدلال

N: دوره سریع (خام) ٪ k

• fast_d: دوره کارشناسی ارشد ٪ d
• آهسته_د: دوره کارشناسی ارشد ٪ d
• فرمول

فرمول

منابع

julia> stochasticoscillator(ohlc) 483×3 TimeArray>تریکس

markettechnicals. trix - عملکرد

Trix (ta :: timearray ، n = 14)

میزان درصد تغییر یک میانگین متحرک سه گانه را به صورت سه گانه صاف نشان می دهد.

منابع

منابع

julia> trix(cl) 461×1 TimeArray>نوسان ساز نهایی

markettechnicals. ultimationoscillator - عملکرد

Ultimateoscillator (OHLC :: TimeArray ، S = 7 ، M = 14 ، LEN = 28 ، WS = 4. 0 ، WM = 2. 0 ، WL = 1. 0 ؛ C =: Close ، H =: High ، L =: Low)

سیگنال لری ویلیامز (1976) ، یک نوسان ساز حرکت برای گرفتن حرکت در سه بازه زمانی مختلف طراحی شده است.

\ text & = 100 time frac

[x08egin ext & = P^ ext - min(P^ ext, P_^ ext) \ ext & = max(P^ ext, P_^ ext) - min(P^ ext, P_^ ext) \ ext & = frac>> \ ext & = frac>> \ ext & = frac>>پایان]<(4 imes ext) + (2 imes ext) + ext>منابع

منابع

julia> ultimateoscillator(ohlc) 500×1 TimeArray>نشانگر گرداب

markettechnicals. vortex - عملکرد

گرداب (OHLC :: timearray ، n = 14 ؛ h =: high ، l =: low ، c =: close)

این شامل دو نوسان ساز است که حرکت روند مثبت و منفی را ضبط می کنند. سیگنال صعودی هنگامی که نشانگر روند مثبت بالاتر از نشانگر روند منفی یا یک سطح کلیدی عبور می کند ، ایجاد می شود.

منابع

منابع

julia> vortex(ohlc) 487×2 TimeArray>ویلیامز ٪ r

markettechnicals. williamsr - عملکرد

Williamsr (OHLC :: TimeArray ، n = 14 ؛ c =: close ، h =: high ، l =: low)

ویلیامز ٪ R که توسط لری ویلیامز ساخته شده است ، یک نشانگر شرکتی است که معکوس نوسان ساز سریع تصادفی است. همچنین به عنوان ٪ R ، ویلیامز ٪ R نشان دهنده سطح نزدیک نسبت به بالاترین میزان برای دوره نگاه است. در مقابل ، نوسان ساز تصادفی سطح نزدیک را نسبت به کمترین کم نشان می دهد.٪ R با ضرب مقدار خام توس ط-100 ، وارونگی را تصحیح می کند. در نتیجه ، نوسان ساز تصادفی سریع و ویلیامز ٪ R دقیقاً همان خطوط را تولید می کنند ، فقط مقیاس بندی متفاوت است. ویلیامز ٪ R از 0 ت ا-100 نوسان می کند [1].

خوانش از 0 ت ا-20 بیش از حد در نظر گرفته می شود. قرائت ا ز-80 ت ا-100 فراوان در نظر گرفته می شود.

با کمال تعجب ، سیگنال های حاصل از نوسان ساز تصادفی نیز برای ویلیامز ٪ r کاربرد دارند.

کمترین کم = کمترین کمترین برای دوره نگاه.

بالاترین بالا = بالاترین بالا برای دوره نگاه.

٪ r ب ا-100 ضرب می شود و وارونگی را اصلاح می کند و اعشاری را حرکت می دهد.

ویلیامز ٪ r از 0 ت ا-100 نوسان می کند. هنگامی که این شاخص از 0 ت ا-20 قرائت تولید می کند ، این نشانگر شرایط بازار بیش از حد است. هنگامی که قرائت ه ا-80 ت ا-100 هستند ، این نشان دهنده شرایط بازار فراتر از بازار است [2].

منابع

منابع

julia> williamsr(ohlc) 487×1 TimeArray>