خطر بازار

ریسک بازار خطر از دست دادن سرمایه گذار پول خود به دلیل عوامل مربوط به بازار یا اقتصاد ، مانند عدم اطمینان سیاسی ، کند شدن جهانی ، تغییر نرخ بهره است.

ریسک بازار همچنین به عنوان ریسک سیستماتیک شناخته می شود. این خطراتی است که بر کل اقتصاد و شرایط کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. این برعکس ریسک غیر سیستماتیک است که یک خطر خاص شرکت است.

بیشتر بدانید

بهترین راه برای مقابله با ریسک بازار در یک نمونه کارها ، محافظت در برابر رانندگان ریسک است.

به عنوان مثال ، یک نمونه کارها که به شدت در سهام هواپیمایی سرمایه گذاری می شود ، هزینه نفت را به عنوان راننده اصلی ریسک خود دارد. محافظت در برابر افزایش قیمت نفت ، خطر بازار را جبران می کند.

معنی خطر بازار

ریسک بازار ضرر و زیان سرمایه گذار به دلیل نوسانات در بازار است که بر بهره وری کلی و عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد. عوامل بسیاری از قبیل کندی اقتصادی ، رکود اقتصادی ، تغییر در نرخ بهره ، فاجعه طبیعی ، آشفتگی سیاسی و غیره باعث نوسانات در بازار می شوند.

انواع خطر بازار

ریسک نرخ بهره - هنگامی که تغییرات در نرخ بهره بر بازده سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ، این ریسک پدیدار می شود.

ریسک کالا - خطری که هنگام تغییر قیمت کالاهای خاص (به عنوان مثال گندم ، نفت خام) رخ می دهد ، که بر بازده سرمایه گذاری ها تأثیر می گذارد.

ریسک ارزی - این خطر با تغییر نرخ ارز ظهور می شود. بیشتر MNC ها مستعد این نوع خطر هستند.

ریسک سهام - ریسکی که شاخص یا قیمت سهام را تغییر می دهد

علل ریسک بازار / عوامل خطر بازار چیست؟

عوامل زیادی باعث خطر بازار می شوند. چنین عواملی می تواند یک همه گیر جهانی ، رکود جهانی ، کندی اقتصادی ، بلایای طبیعی ، تغییر در سیاست های پولی و غیره باشد.

حق بیمه بازار

بازده بیش از حد به دست آمده از سرمایه گذاری به دلیل نرخ اضافی بدون ریسک ، به عنوان حق بیمه خطر بازار شناخته می شود. به عنوان مثال ، یک شخص در اوراق قرضه دولت با نرخ 4 ٪ سرمایه گذاری می کند و اگر نرخ بازده سرمایه گذاری سهام 14 ٪ باشد ، حق بیمه خطر بازار 10 ٪ است.

در قلمرو سرمایه گذاری ، هرچه خطر بیشتر باشد ، بازده بیشتر می شود. اگر یک سرمایه گذار یا شخص در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری کند ، بازده حاشیه ای دریافت می کند ، جایی که نرخ ریسک پایین است. اگر او در بورس سهام سرمایه گذاری کند ، بازده بالاتری کسب می کند ، اما بازار سهام ریسک بالاتری دارد. این حق بیمه خطر بازار است. تفاوت بین نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بدون ریسک به عنوان حق بیمه ریسک بازار شناخته می شود. نرخ بدون ریسک بازده نرخ سرمایه گذاری است که تأثیر ریسک بازار حداقل است.

اندازه گیری ریسک بازار

سرمایه گذاران یا تحلیلگران برای اندازه گیری ریسک ناشی از یک روش در معرض خطر استفاده می کنند. VAR از دست دادن نمونه کارها سرمایه گذار یا از دست دادن احتمالی احتمالی تخمین می زند. ارزش در معرض خطر سه مؤلفه را تعریف می کند: سطح اطمینان ، دوره زمانی و درصد ضرر یا مقدار.

چگونه خطر بازار را کاهش دهیم؟

مدیریت ریسک شناسایی منابع خطرات ، ارزیابی ریسک و کنترل قرار گرفتن در معرض با تدوین راهکارهایی برای کاهش تأثیر خطر بر رشد تجارت است. در سراسر جهان بیشتر موسسات بانکی توافق نامه های بازل را برای شناسایی ، ارزیابی و کنترل قرار گرفتن در معرض اعتبار ، بازار و ریسک عملیاتی اتخاذ می کنند.

از آنجا که این ریسک بر کل بازار تأثیر می گذارد ، نمی توان متنوع شد اما می تواند برای حداقل قرار گرفتن در معرض محافظت شود. در نتیجه ، سرمایه گذاران ممکن است بازده پیش بینی شده را حتی پس از استفاده از مطالعات اساسی و تحلیلی کامل در یک گزینه سرمایه گذاری خاص دریافت نکنند.