یک استراتژی معاملاتی بیت کوین که 100 کیلو دلار به 4 میلیون دلار تبدیل می شود

بیت کوین از بیشتر دارایی ها بهتر عمل کرده است و بسیاری معتقدند که این روند برای آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد یافت. با این حال ، صرفاً خرید و نگه داشتن دارایی های دیجیتالی ممکن است شما را در معرض نوسانات بیشتر از آنچه ممکن است با آن راحت باشید ، قرار دهد. چه می شود اگر بتوانید به تاریخ برگردید و بیت کوین را هنگام تجارت با تخفیف و احتمالاً فراتر از آن بخرید؟آیا می توانید بازده بیت کوین را تا به امروز برای ریسک کمتر تکرار کنید؟

استراتژی های معاملاتی پشتی به ما این امکان را می دهد تا فرضیه خود را آزمایش کنیم و عملکرد تاریخی را کمیت کنیم. این سومین پست در سری ما "دارایی های دیجیتال برای سرگرمی و سود" است. در این پست ، ما قصد داریم دامنه و توسعه یک استراتژی تجاری فرضی ، با استفاده از Backtrader ، آن را کمیت کنید ، نتایج خود را تعیین کنید و برخی از آلفا را ایجاد کنیم. برای این پرونده ، این یک پست آموزشی در مورد چگونگی حمایت از استراتژی معاملاتی cryptocurrency است و نه مشاوره سرمایه گذاری.

من در Amberdata کار می کنم بنابراین می خواهیم از API های خود استفاده کنیم. در طول این سری از پست ها به یک کلید API نیاز دارید تا به همراه ما کدگذاری شود. برای شروع ثبت نام در برنامه Ondemand. در مرحله بعد ، شما نیاز به تنظیم یک چارچوب پایتون برای پشتکار و تجارت دارید. همچنین می توانید کد استراتژی معاملاتی را در اینجا بارگیری کنید اگر می خواهید دنبال کنید.

در زیر ایده ای که ما از آن استفاده خواهیم کرد:

1. چه می شود اگر ما بیت کوین را هنگام معامله با تخفیف به ارزش مدل شده به جریان به جریان که توسط PlanB ساخته شده بود ، خریداری کرده بودیم.

2. ما می خواهیم وقتی بازار فراتر رفت ، معکوس ها را خریداری کنیم. ما از MACD استفاده خواهیم کرد ، یک شاخص حرکت در حال دنبال کردن برای شناسایی این فرصت های معکوس. ما وقتی روند هنوز پایین است ، موقعیت های خود را وارد می کنیم ، اما سیگنال MACD از صفر عبور می کند که نشانگر حرکت معکوس است.

3. یک بار در تجارت ، ما یک توقف درصدی را با اتاق تنفس کافی قرار خواهیم داد تا تا حد امکان در روند بمانیم.

بیایید کدگذاری استراتژی خود را شروع کنیم و ببینیم که چگونه انجام می شود. ما باید Backtrader ، Pandas و درخواست ها را وارد کنیم تا داده های خود را در Backtrader بارگیری ، آماده کنیم و بارگذاری کنیم و در آنجا عملکرد الگوریتم های معاملاتی خود را کمیت کنیم.

ما متغیرهای خود را برای API_KEY ، سرمایه اولیه تجارت ، اندازه موقعیت درصد ، درصد توقف دنباله دار و شروع و پایان تاریخ به بالا برای پیکربندی آسان کشیدیم.

اکنون ما داده های تاریخی و معیارهای مورد نیاز خود را برای حمایت از استراتژی خود از Amberdata می کشیم. ما قصد داریم از داده های بازار (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک و حجم) و نقاط ارزیابی مدل سهام به جریان استفاده کنیم. به داده های زنجیره ای و معیارهایی مانند داده های اساسی در بازارهای مالی سنتی فکر کنید. آنچه در اینجا بسیار جالب است این است که ما ابزارهایی را برای آزمایش هرگونه ترکیبی از معیارها ، زنجیره ای و استراتژی های مشتق شده از داده های بازار برای هر دارایی دیجیتال در اختیار شما قرار می دهیم. بعد از این پست ، اگر می توانید آن را فکر کنید ، باید بتوانید آن را کدگذاری کرده و استراتژی خود را پشت سر بگذارید.

در مرحله بعد ، ما یک کلاس را تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم داده های غیر قیمت را به Backtrader اضافه کنیم. Backtrader از مفهومی به نام خطوط برای لوله کشی داده ها به موتور پشتی استفاده می کند. قالب مورد انتظار Timestamp ، باز ، بالا ، پایین ، نزدیک ، حجم ، بازپرداخت باز است. ما سهام خود را به جریان داده های مدل "STF" در موقعیت هشتم اضافه می کنیم تا بتوانیم آن را از درون استراتژی ارجاع دهیم.

در مرحله بعد ، ما آنالایزرهای Backstrader خود را تنظیم خواهیم کرد تا به ما در ایجاد استراتژی خود و تعیین کمیت نتایج تحقیقات خود کمک کنیم. من در هنگام تکرار در برابر تغییرات استراتژی خود ، نسبت شارپ ، VRW و SQN را بررسی کردم و مقایسه کردم.

این استراتژی بسیار ساده است ... اگر سیگنال MACD (EMA 9 دوره) از خط صفر عبور کند ، در حالی که این روند هنوز هم مطابق با یک SMA SMA 10 دوره/30 دوره ای کاهش می یابد ، این می تواند نشان دهدواژگونی.

اما ما هنوز باید بدانیم که بیت کوین نسبت به ارزیابی مدل سهام به جریان کم ارزش است. بنابراین ما همچنین نیاز خواهیم داشت که بسته شدن آخرین نوار نیز کمتر از ارزیابی مدل شده توسط مدل سهام به جریان باشد.

مستندات Backtrader یک استراتژی خوب MACD داشت که به ما کمک کرد تا در حال اجرا باشیم. ما توقف ATR را با یک درصد توقف دنباله جایگزین کردیم و معیارهای ورود به ارزیابی اضافی را با استفاده از سهام به جریان اضافه کردیم.

به طور خلاصه ، این استراتژی به شرح زیر است:

1. MACD Signal>0. 0
2. اسکله<0.0
3. بستن
4. خرید کردن
5. درصورتی که در صورت عقب نشینی شدید ، ما را از بازار خارج کنید.

هنگامی که شروع به ساختن استراتژی خود می کنید می توانید از این کد به عنوان الگویی استفاده کنید که داده های شما را می کشد ، استراتژی خود را ، اندازه موقعیت خود را ابزارها می کند و گزارشی را تولید می کند. به سادگی استراتژی خود را در کلاس استراتژی وارد کنید.

در مرحله بعد ، ما باید نمونه ای از Cerebro را ایجاد کنیم ، برخی از ناظران ، سرمایه گذاری را برای اجرای استراتژی خود به صورت پیش فرض در متغیر ICAP تنظیم کنیم.

ما همچنین موقعیت Cerebro را که واقعاً بسیار جذاب است ، به شما امکان پذیر کرده ایم و به شما این امکان را می دهد تا اندازه موقعیت خود را بر اساس درصد از کل ارزش حساب خود اختصاص دهید.

برای سادگی ، ما از 100 ٪ سرمایه اختصاص داده شده به این استراتژی استفاده کرده ایم ، هرچند که در دنیای واقعی احتمالاً یک درصد یک رقم از حساب شما خواهد بود.(نه مشاوره مالی).

سپس ما این استراتژی را به Cerebro ، تغذیه بازار و داده های معیارها در یک قاب داده و سپس اضافه می کنیم.

سپس می توانیم استراتژی را اجرا کنیم ... درام رول.

از نمودار بالا می بینید که ما با موفقیت غوطه وری را خریداری کردیم که بیت کوین کمتر از سهام به جریان بود. در زیر می توانید مشاهده کنید ، ما سری زمان قیمت را ترسیم کرده ایم و مقدار مدل STF را پوشانده ایم.

بین 1-20-2015 و 5-10-2020 ما 100000 دلار سرمایه گذاری کردیم و فقط 4 معاملات سه مورد از آنها را با سودآوری انجام دادیم. با ارزش نمونه کارها نهایی ما 3،998،727 دلار است. ما 100 ٪ برنده با بیش از 40 ٪ کاهش در هر تجارت نداشتیم.

1. سود: 328،846 دلار

2. سود: 1،349،270 دلار

3. سود: 2،526،694 دلار

این سیستم این بازده ها را به همراه برخی معیارهای چشمگیر تولید کرده است. خوب بود که چند معامله دیگر داشته باشیم ، با این حال ، استراتژی ما واقعاً به بیت کوین نیاز داشت تا از این رو کم ارزش باشد ، و یک معکوس مبتنی بر حرکت را از بین ببرد. بنابراین ستاره ها واقعاً باید تراز کنند. هنگامی که این استراتژی سیگنال خرید را اخراج کرد ، بیت کوین کم ارزش ، فراتر از آن بود و شروع به ظاهر شدن می کند که بسیار هیجان انگیز است. پس از طولانی ، ما تا حد امکان نگه داشتیم تا اینکه با توقف دنباله خود متوقف شدیم.

بنابراین سؤال آشکار بعدی که باید از خود بپرسیم این است که چگونه این مقایسه با خرید و نگه داشتن آن مقایسه می شود؟خرید و نگه داشتن شما می توانست 159. 991 دلار اضافی برای شما رقم بزند ، اما شما همچنین مجبور شده اید 85 ٪ از سقوط را که از طریق یک سقوط از بالای 20 کیلو دلار پایین به پایین زندگی می کند ، تحمل کنید~3K دلارآیا شما برگزار می کردید؟

استراتژی که ما ایجاد کردیم این است که شما به جای زندگی در این زمینه متوقف شوید. به همین ترتیب وقتی نسبت های تیز بین سیستم ها را مقایسه می کنیم ، بازده کمی تنظیم شده با ریسک از 1. 241 در مقابل 1. 127 در مقابل Hodling را نشان می دهیم.

به طور خلاصه ، شما آموخته اید که استراتژی معاملاتی Cryptocurrency خود را با استفاده از API Amberdata برای داده های اساسی و بازار با استفاده از BackTrader ، ساخت ، پشتی و کمیت کنید.

ما از شما دعوت می کنیم تا در برنامه Ondemand ثبت نام کنید ، BackTrader را تنظیم کرده و از ایده های پشتی پایتون و ایده های تجاری استفاده کنید. می توانید کد استراتژی را از اینجا بارگیری کنید.

در اینجا پیوندی به نقطه پایان مدل سهام به جریان است. آیا می توانید از این استراتژی ساده بهتر عمل کنید؟