با Etmarkets یاد بگیرید |شما ، من و تجارت: بحث در مورد استراتژی های معاملاتی با استفاده از نشانگر ATR

ATR (متوسط محدوده واقعی) یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که توسط J. Welles Wilder ، خالق شاخص های RSI و ADX ساخته شده است. این محدوده جلسه را با در نظر گرفتن قیمت ها و شکاف های بالا و پایین فعلی محاسبه می کند. شما از بالاترین مقدار در بین سه دامنه استفاده می کنید: R ، تفاوت بین نزدیک و قبلی فعلی. R1 ، تفاوت بین نزدیک جریان و قبلی قبلی ؛R2 ، برای محاسبه دامنه واقعی شمع. شاخص های مبتنی بر ATR مانند Supertrend و ADX محبوب هستند و ATR در بیشتر نرم افزار برای جعبه ارزش یا ارزش آجری در نمودارهای P& F یا Renko استفاده می شود.

توسط Prashant شاه ET همکار 24 آوریل 2023 ، 11:33 صبح IST این اخبار را به اشتراک بگذارید بستن اندازه فونت

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

بستن

در زیر مکالمه بین "شما" و "من" در مورد یک استراتژی تجارت است."شما" یک معامله گر سهام فصلی است و "من" تازه وارد نسبی است.

من: من یک روش جدید برای قرار دادن توقف از دست دادن در استراتژی تجارت خود پیدا کردم. ATR یک شاخص عالی برای آن است. من 2-ATR را به عنوان متوقف کردن خود دنبال می کنم.

شما: فوق العادهآیا با روش 2-ATR آشنا هستید؟من: اوه بله. این دو برابر دامنه شمع است.

شما: ایده ای دارید که ATR چیست؟من: این یک شاخص مبتنی بر نوسانات است. فرمول را دیدم اما فراموش کرد. این یک شاخص ساده است.

شما. دامنه شمع تفاوت بین قیمت های بالا و پایین آن است. شمع هایی با دامنه بالا عملکرد قیمت قوی را در طول روز نشان می دهند. اندازه بدن شمع مهم نیست.

J. Welles Wilder که شاخص های RSI و ADX را توسعه داد ، شاخص های ATR را نیز توسعه داد. به گفته وی ، باید ضمن محاسبه دامنه ، شکاف ها نیز در نظر گرفته شود.

بنابراین ، بیایید این محدوده را "r" بنامیم.

تفاوت بین نزدیک و قبلی نزدیک R1 است. تفاوت بین نزدیک جریان و قبلی R2 است. R1 و R2 شکاف ها را در نظر می گیرند.

حداکثر R ، R1 و R2 دامنه واقعی آن نوار یا شمع است.

همه سریال های یادگیری را اینجا بگیرید

به عنوان مثال ، شمع فعلی R 50 امتیاز است. تفاوت بین نزدیک و قبلی نزدیک 60 امتیاز است زیرا در آن قرار گرفته است. تفاوت بین نزدیک و قبلی نزدیک 10 امتیاز است. دامنه واقعی شمع در این مورد 60 امتیاز خواهد بود.

من: اما تفاوت بین کم و نزدیک می تواند منفی باشد.

شما: آن را برای محاسبه مطلق کنید. اگر تفاو ت-5 است ، 5. آن را بسازید. من می خواهم داده های جالبی را با شما به اشتراک بگذارم. من R ، R1 و R2 را در بسیاری از سهام در بازه های زمانی مختلف آزمایش کرده ام. بیش از 80 ٪ از زمان R به دامنه واقعی جلسه کمک می کند.

من: اوهبنابراین ، مهمترین مشارکت کننده محدوده جلسه است.

شما: بلههنگامی که دامنه واقعی 14 میله آخر را محاسبه کنید ، میانگین همه آنها میانگین محدوده واقعی (ATR) برای جلسه فعلی است.

فقط دامنه شمع را در نظر می گیرد. بدن یا روند شمع را در نظر نمی گیرد. از این رو ، این یک شاخص مبتنی بر نوسانات است.

این شاخص بخشی از بسیاری از شاخص های دیگر است. گروههای ADX ، Supertrend یا Keltner شاخص های محبوب ATR هستند. همچنین در سیستم معاملات لاک پشت برای متوقف کردن از بین رفتن روند استفاده می شود.

من: بله ، این یک شاخص خوب مبتنی بر از دست دادن است.

شما: اگر می دانید چگونه ، چه موقع و چه زمانی از آن استفاده نکنید ، هر مطالعه خوب است. ATR یک شاخص نوسانات است. شما به مطالعه ای نیاز دارید که روندها را به همراه نشانگر ATR در نظر می گیرد.

حالا به من بگویید ، چه چیزی 2-ATR را متوقف می کند؟

من: دو برابر مقدار نوار فعلی Atr.

شما: اگر ATR 14 شمع آخر برای Nifty 150 امتیاز است. 2-ATR STOP-SOPOS 300 امتیاز است. ATR در هر شمع تغییر می کند و بنابراین میزان از بین رفتن.

مقدار شاخص ATR همچنین در بیشتر نرم افزار برای جعبه ارزش یا ارزش آجری در نمودارهای P& F یا Renko استفاده می شود.

من: ارزش جعبه مبتنی بر نوسانات؟

شما: بله ، اما خیلی مفید نیست. ATR در هر شمع تغییر می کند تا ATR مبتنی بر نمودار تغییر کند.

شما: به عنوان مثال ، ATR امروز 150 امتیاز است. ارزش جعبه برای نمودار P& F یا Renko شما 150 امتیاز خواهد بود. ATR فردا تغییر خواهد کرد. نمودار تغییر خواهد کرد. چه اتفاقی می افتد برای تجارت شما بر اساس نمودار قبلی خواندن ATR؟

من: درست استمطالعه مورد علاقه شما با استفاده از نشانگر ATR چیست؟

شما: ATR یک مفهوم مفید است. اما فکر می کنم باید از نظر درصد ردیابی شود.

شما: اگر ATR Nifty امروز 180 امتیاز دارد ، من نمی توانم آن را با گذشته مقایسه کنم. بیایید بگوییم که Nifty امروز 18000 است. در گذشته که ارزش Nifty ATR 180 امتیاز داشت ، سطح Nifty می توانست متفاوت باشد. آن را از نظر درصد محاسبه کنید. 180 امتیاز وقتی قیمت 18000 است 1 ٪ است. اکنون می توانید این را با داده های گذشته مقایسه کنید.

شما: شاخص های مبتنی بر ATR مانند Supertrend و ADX مفید هستند. من مفهوم ATR را در نمودارهای Renko و P& F نیز دوست دارم.

من: ATR در رنکو؟

شما: بله ، آن را بر روی آجر محاسبه می کند. تمام آجر موجود در نمودار رنکو از نظر اندازه برابر است. فرمول ATR در نمودار Renko نیز یکسان است اما روی آجرها محاسبه می شود.

R ، R1 و R2 همه طول آجر را در نمودار Renko نشان می دهند. که به معنای روند است ، نه نوسانات.

از این رو ، ATR یک شاخص مبتنی بر روند در نمودارهای Renko است. این باعث می شود شاخص های مبتنی بر ATR در نمودارهای Renko بسیار جالب باشند.

من: من می فهمماما من هنوز مطمئن نیستم که چگونه این همه به من در تجارت کمک می کند. در پایان روز ، من به سادگی استراتژی های خود را طراحی خواهم کرد یا بر اساس خواندن نشان داده شده توسط ATR ، یک توقف ضرر قرار می دهم.

شما: حق با شماست. به طور کلی ، درک به عنوان نظری و تجارت به عنوان عملی رفتار می شود. بنابراین ، شما با بسیاری از معامله گران روبرو خواهید شد که از یک شاخص به دیگری یا یک استراتژی به دیگری تغییر می دهند. شما توسط کسی که استراتژی خود را نشان می دهد و شروع به کپی کردن از او می کنید ، شما تغییر کرده اید. به محض اینکه یک سقوط رخ داد ، به دنبال استراتژی دیگری خواهید بود. این چرخه هرگز به پایان نمی رسد. اجرای خوب و پیروی از سیستم نیاز به محکومیت دارد. و این ناشی از درک منطقی از روشهای شما است.

معاملات موفق بستگی به کارآیی کارآمد دوره ای دارد که معاملات ناکام هستند.

نظرم موافق است. نشانگر ATR بخشی از Supertrend است. آیا استراتژی معاملاتی با استفاده از Supertrend؟

شما: ما در مورد آن بحث خواهیم کرد.

(نویسنده CMT ، CFTE ، MFTA ، MSTA است. او بنیانگذار و مدیرعامل است ، اوراق بهادار تعریف شده)

(سلب مسئولیت: عقاید بیان شده در این ستون از نویسنده است. حقایق و عقاید بیان شده در اینجا منعکس کننده نظرات www. economictimes. com نیست.)

اخبار بیشتر را بخوانید

• نشانگر ATR چیست
• مبانی سرمایه گذاری
• مبانی تجارت سهام
• نشانگر ATR
• همه چیز در مورد نشانگر ATR

(آنچه در حال حرکت Sensex و Nifty آخرین اخبار بازار ، نکات مربوط به سهام و مشاوره تخصصی در مورد Etmarkets است. همچنین ، Etmarkets. com اکنون در تلگرام است. برای سریعترین هشدارهای خبری در بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و هشدارهای سهام ، مشترک در فیدهای تلگرام ما.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.